Tidak secara langsung mengetahui adanya. Tetapi mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan. Apa yang perlu Anda lakukan dengannya?
Glen_b -Reinstate Monica
2
Saya perlu mengambil pelengkap CDF dan menganggapnya sebagai nilai p saya.
Ricky Robinson
2
Hmm. Jadi ya, jika Anda memerlukan , Anda perlu melakukan cdf. Ide simulasi Zen jelas merupakan cara untuk melakukannya (dan semakin tinggi jumlah dimensi, semakin baik mulai terlihat), tetapi jika Anda melakukannya, gunakan salah satu paket dengan implementasi bawaan dari . Jika hanya 3-variate atau mungkin 4-variate (komponen terakhir, tentu saja, redundan) mungkin ada baiknya mencoba numerik quadrature. 1 - P(X1≤x1,X2≤x2, . . . ,Xk≤xk)rdirichlet
Glen_b -Reinstate Monica
Jawaban:
9
Ingat itu, jika independen , untuk , maka
YsayaGamma(ai,b)i=1,…,k
rdirichlet
Jawaban:
Ingat itu, jika independen , untuk , makaYsaya Gamma(ai,b) i=1,…,k
Buktinya dapat ditemukan pada halaman 594 dari Luc Devroye ini buku .
Oleh karena itu, satu kemungkinan adalah untuk menghitung perkiraan Monte Carlo untuk dimulai dengan gammas. Di , coba ini:
R
Saya tidak memeriksa kode. Gunakan dengan hati-hati. Jika Anda menemukan bug, beri tahu kami.
sumber
gtools
,MCMCpack
dandirmult
misalnya).a <- c(6, 20,2)
cara untuk mendapatkan cdf Drichelt? Apakah matriks t 2 x 2?Ada perpustakaan? Mathematica memilikinya. Berikut kode untuk contoh plot CDF Dirichlet dari dokumentasi:
sumber