Bagaimana melakukan regresi variabel instrumental dengan istilah interaksi instrumen di Stata?

Saya mengalami sedikit masalah dengan sintaks Stata. Saya perlu melakukan regresi berikut:

y = a x + b z + c (x z) + e

$y = ax + bz + c(xz) + e$

di mana dan diinstrumentasi dan juga istilah interaksi menggunakan nilai instrumentasi dan . $x$ $z$ $xz$ $x$ $z$

Hanya menghasilkan nilai prediksi untuk dan dan menggunakannya sebagai regressor menghasilkan kesalahan standar yang salah. $x$ $z$

Sunting: Saya juga perlu melakukan regresi yang sama dengan hanya satu dari variabel yang diinstrumentasi dan dengan variabel yang satu yang diinstrumentasi ini berada dalam istilah interaksi.

stata interaction instrumental-variables MiroA
sumber

Jawaban:

$x_{1}$ $x_{2}$ $x$ $z$ $z$ $x_3 = x_1 \cdot x_2$

y = a x_{1} + b x_{2} + c x_{3} + e

$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$

z_{1}

$z_1$

z_{2}

$z_2$

x_{1}

$x_1$

x_{2}

$x_2$

x_{3}

$x_3$

z_{3} = z_{1} \cdot z_{2}

$z_3 = z_1 \cdot z_2$ ivreg2

Catat bahwa model dengan lebih dari satu variabel endogen bisa sulit untuk ditafsirkan dan Anda mungkin akan dihadapkan dengan pertanyaan mengapa Anda menangani dua pertanyaan kausal pada saat yang sama. Masalah ini dibahas di blog Mostly Harmless Econometrics oleh Angrist dan Pischke.

$x$ $w$

y = a x + b w + c (x \cdot w) + e

$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$

z

$z$

x

$x$

(x \cdot w)

$(x\cdot w)$

(z \cdot w)

$(z\cdot w)$ . Saya hanya menyediakan satu tautan tetapi ada lebih banyak diskusi tentang ini (sebagian besar akan muncul di Google ketika mencari: interaksi "dua variabel endogen").

Andy
sumber