Apakah metode resampling time-series ini dikenal dalam literatur? Apakah itu mempunyai nama?

Saya baru-baru ini mencari cara untuk menguji ulang deret waktu, dengan cara itu

Kira-kira mempertahankan auto-korelasi proses memori yang panjang.
Pertahankan domain pengamatan (misalnya serangkaian bilangan bulat kali yang di-resampel masih berupa deretan bilangan bulat).
Dapat memengaruhi beberapa skala saja, jika diperlukan.

Saya datang dengan skema permutasi berikut untuk serangkaian waktu panjang $2^N$ :

Bin seri waktu dengan pasang pengamatan berturut-turut (ada sampah seperti itu). Membalik masing-masing ( yaitu indeks dari ke ) secara mandiri dengan probabilitas . $2^{N-1}$ 1:22:1 $1/2$
Bin seri waktu yang diperoleh secara berturut-turut pengamatan (thre adalah tempat sampah tersebut). Membalikkan masing-masing ( yaitu indeks dari ke ) independelty dengan probabilitas . $4$ $2^{N-2}$ 1:2:3:44:3:2:1 $1/2$
Ulangi prosedur dengan sampah ukuran , , ..., selalu membalikkan sampah dengan probabilitas . $8$ $16$ $2^{N-1}$ $1/2$

Desain ini murni empiris dan saya mencari pekerjaan yang seharusnya sudah diterbitkan pada permutasi semacam ini. Saya juga terbuka untuk saran untuk permutasi lain atau skema resampling.

time-series bootstrap resampling permutation-test gui11aume
sumber

Prosedur Anda menarik tetapi ketika Anda menggambarkannya, tampak bagi saya bahwa jika

adalah ukuran blok maks, Anda pada dasarnya mempartisi data Anda menjadi

2^{k}

$2^k$

2^{(N - k)}

$2^{(N-k)}$ blok berturut-turut dan kemudian di dalam setiap blok permutasi berpasangan, setiap contoh sama dengan -mungkin.

muratoa

Alih-alih berpasangan Anda bisa mendefinisikan

dan

. Dengan cara ini Anda memastikan setidaknya

poin dipertahankan dan dapat bergerak jarak paling banyak

k_{min}

$k_{\text{min}}$

k_{max}

$k_{\text{max}}$

2^{k_{min}}

$2^{k_{\text{min}}}$

2^{k_{max}}

$2^{k_{\text{max}}}$

muratoa

@muratoa terima kasih atas umpan baliknya. Saya tidak yakin saya mengikuti. Jika

adalah ukuran maksimum blok, skemanya tidak seperti permutasi pasangan dalam blok. Misalnya, untuk

, Anda dapat memperoleh urutan dengan probabilitas 1/8, yang bukan permutasi pasangan. Sedangkan untuk

dan

, ini adalah apa yang saya rujuk pada poin 3. Ini adalah cara untuk mengacak skala dari

dan

2^{k}

$2^k$

k = 2

$k=2$ 4:3:2:1

k_{min}

$k_{\min}$

k_{max}

$k_{\max}$

k_{min}

$k_{\min}$

k_{max}

$k_{\max}$

gui11aume

Google "data pengganti yang disesuaikan dengan amplitudo" yang dibuat oleh James Theiler dan / atau lihat Metode Pengamplasan untuk Data Tanggungan oleh Lahiri.

PeterR

Anda benar saya tidak membaca peluru pertama Anda dengan benar, saya pikir ukuran min adalah 2.

muratoa

Jika Anda memasukkan nampan terakhir dari ukuran , permutasi acak dipilih secara seragam dari produk karangan bunga iterated dari kelompok pesanan , dilambangkan . (Jika Anda meninggalkan pembalikan terakhir yang mungkin, maka Anda mendapatkan sampel seragam dari subkelompok indeks , produk dari dua produk karangan bunga iterated dengan $2^N$ $2$ $C_2 \wr C_2 \wr ... \wr C_2$ $2$ $N-1$ faktor.) Ini juga merupakan Sylow -subgroup dari kelompok simetris pada elemen (subkelompok urutan terbesar kekuatan $2$ $2^N$ - semua subkelompok tersebut bersifat konjugat). Ini juga merupakan kelompok simetri dari pohon biner sempurna dengan meninggalkan semua pada level (menghitung akar sebagai level ). $2$ $2^N$ $N$ $0$

masukkan deskripsi gambar di sini

Banyak pekerjaan telah dilakukan pada kelompok-kelompok seperti ini di sisi matematika, tetapi banyak dari itu mungkin tidak relevan bagi Anda. Saya mengambil gambar di atas dari pertanyaan MO baru-baru ini tentang subkelompok maksimal dari produk karangan bunga iterated.

Douglas Zare
sumber

Luar biasa (+1) !! Terima kasih untuk referensi produk karangan bunga dan sub-grup 2 Sylov. Melupakan pengembalian (atas) terakhir adalah kesalahan, pada kenyataannya itu termasuk dalam skema.

gui11aume

Apakah metode resampling time-series ini dikenal dalam literatur? Apakah itu mempunyai nama?

Jawaban: