Saya telah membaca di beberapa tempat bahwa R Squared bukan ukuran ideal ketika model cocok menggunakan LASSO. Namun, saya tidak tahu persis mengapa itu terjadi.
Selain itu, dapatkah Anda merekomendasikan alternatif terbaik?
Saya telah membaca di beberapa tempat bahwa R Squared bukan ukuran ideal ketika model cocok menggunakan LASSO. Namun, saya tidak tahu persis mengapa itu terjadi.
Selain itu, dapatkah Anda merekomendasikan alternatif terbaik?
Tujuan menggunakan LASSO adalah mendapatkan representasi yang jarang (dari jumlah yang diprediksi) dalam arti tidak memiliki banyak kovariat. Membandingkan model dengan cenderung lebih menyukai model dengan banyak kovariat: pada kenyataannya, menambahkan kovariat yang tidak terkait dengan hasil tidak akan pernah mengurangi dan hampir selalu meningkatkannya setidaknya sedikit. Model LASSO akan mengidentifikasi model dengan log-likelihood yang optimal (log-likelihood yang kemungkinan tidak monoton berhubungan dengan ). Statistik validasi yang lebih banyak digunakan untuk membandingkan model LASSO dengan tipe model lainnya adalah, misalnya, BIC atau cross-valided .