Saya telah mendengar tentang kemungkinan empiris Owen, tetapi sampai saat ini tidak menghiraukannya sampai saya menemukannya di kertas yang menarik ( Mengersen et al. 2012 ).
Dalam upaya saya untuk memahaminya, saya telah mengumpulkan bahwa kemungkinan data yang diamati diwakili sebagai
Namun, saya tidak dapat membuat lompatan mental yang menghubungkan representasi ini dengan bagaimana ia dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang pengamatan. Mungkin saya terlalu berakar dalam memikirkan kemungkinan parameter parameter model?
Terlepas dari itu, saya telah mencari Google Scholar untuk beberapa makalah yang menggunakan kemungkinan empiris yang akan membantu saya menginternalisasi konsep ... tidak berhasil. Jelas, ada buku Art Owen tentang Kemungkinan Empiris , tetapi Google Buku meninggalkan semua bagian yang enak dan saya masih dalam proses lambat mendapatkan pinjaman antar perpustakaan.
Sementara itu, dapatkah seseorang dengan ramah menunjukkan saya pada makalah dan dokumen yang dengan jelas mengilustrasikan premis kemungkinan empiris dan bagaimana cara kerjanya? Deskripsi ilustrasi EL itu sendiri juga akan diterima!
Jawaban:
Saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik daripada buku Owen untuk belajar tentang kemungkinan empiris.
Buku Owen membahas hal ini secara rinci dan memberikan ekstensi untuk masalah statistik yang lebih rumit dan parameter menarik lainnya.
sumber
Dalam ekonometrik, banyak makalah yang diterapkan mulai dengan asumsi bahwa mana adalah vektor data, adalah sistem persamaan diketahui , dan adalah parameter yang tidak diketahui, . Fungsi berasal dari model ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkirakan .
Pendekatan tradisional, dalam ekonometrika, untuk estimasi dan inferensi pada adalah dengan menggunakan metode momen umum: mana adalah matriks bobot positif pasti dan Kemungkinan empiris menjadi penaksir alternatif untuk GMM. Idenya adalah untuk menegakkan kondisi saat sebagai kendala ketika memaksimalkan kemungkinan nonparametrik. Pertama, perbaiki . Kemudian selesaikan tunduk padaθ
Tentu saja ada banyak alasan lain mengapa EL mendapatkan perhatian di bidang ekonometrika, tetapi saya harap ini adalah tempat awal yang berguna. Model kesetaraan momen sangat umum dalam ekonomi empiris.
sumber
Dalam analisis survival, kurva Kaplan-Meier adalah estimator non-parametrik paling terkenal dari fungsi survival , di mana menunjukkan variabel acak waktu-ke-peristiwa. Pada dasarnya, adalah generalisasi dari fungsi distribusi empiris yang memungkinkan penyensoran. Ini dapat diturunkan secara heuristik, seperti yang diberikan dalam kebanyakan buku teks praktis. Tetapi juga dapat secara formal diturunkan sebagai penduga kemungkinan maksimum (empiris). Berikut ini rincian lebih lanjut .T SS(t)=Pr(T>t) T S^
sumber