Saya tahu prior Zellner menggunakan data untuk mengatur informasi sebelumnya, tetapi sebenarnya seluruh model tergantung pada data. Apakah ada alasan lain?
regression
bayesian
uninformative-prior
Kebisingan Merah
sumber
sumber
Jawaban:
Dalam buku kami, Bayesian Essentials with R , kami menyatakan hal yang hampir sama:
Zellner sebelumnya menuliskan sebagai
Masalah kedua dengan Zellner prior adalah bahwa ini adalah prior yang tidak patut (karenaσ ) karenanya menghadapi kesulitan untuk perbandingan model seperti dalam pemilihan variabel. Trik yang agak kotor melewati kesulitan ini: sekali lagi mengutip dari buku :
Karena itu, rasanya tidak benar untuk menyebut Zellner tidak dapat diterima . Menurut pendapat saya, satu-satunya inacceptable prior adalah mereka yang bertentangan dengan informasi sebelumnya. Dalam situasi non-informatif, setiap prior harus dapat diterima, setidaknya a priori. (Mungkin data mengungkapkan konflik antara prior dan parameter yang mungkin berada di belakang data.)
sumber