Saya baru-baru ini menyegarkan pengetahuan peramalan saya sambil mengerjakan ramalan bulanan di tempat kerja dan membaca buku Rob Hyndman, tetapi satu-satunya tempat saya berjuang adalah ketika menggunakan model perataan eksponensial vs model ARIMA. Apakah ada aturan praktis di mana Anda harus menggunakan satu metodologi vs yang lain?
Juga, karena Anda tidak dapat menggunakan AIC untuk membandingkan keduanya, Anda hanya perlu menggunakan RMSE, MAE, dll?
Saat ini saya hanya membangun beberapa dari masing-masing dan membandingkan langkah-langkah kesalahan tetapi saya tidak yakin apakah ada pendekatan yang lebih baik untuk dilakukan.
forecasting
arima
exponential-smoothing
pengguna1723699
sumber
sumber
Jawaban:
Exponential Smoothing sebenarnya adalah bagian dari model ARIMA. Anda tidak ingin mengambil model, tetapi membangun model yang disesuaikan untuk data. Proses ARIMA memungkinkan Anda melakukan itu, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan item lain. Anda juga perlu mengidentifikasi dan menyesuaikan outlier. Lihat lebih lanjut tentang pekerjaan Tsay dengan outlier di sini
sumber