Mengikuti pertanyaan saya untuk OLS , saya bertanya-tanya: plot diagnostik apa yang ada untuk regresi kuantil? (dan apakah ada implementasi R dari mereka?)
Pencarian google cepat telah muncul dengan plot worm (yang belum pernah saya dengar sebelumnya), dan saya akan senang mengetahui lebih banyak metode yang mungkin Anda ketahui. (Apakah ada di antara mereka yang berasal dari OLS porting untuk regresi kuantil?)
r
regression
diagnostic
quantile-regression
gamlss
Tal Galili
sumber
sumber
Jawaban:
Regresi kuantitatif tidak membuat asumsi distribusi, yaitu asumsi tentang residual, selain mengasumsikan bahwa variabel respon hampir kontinu. Jika Anda mengatasi masalah memperkirakan kuantil tunggal sebagai fungsi prediktor X, jauh dan hal-hal utama yang bisa salah adalah salah spesifikasi dari prediktor linierXβ dengan kekurangan, yaitu, gagal memasukkan efek nonlinier (masalah umum) atau efek interaksi. Setidaknya ada dua pendekatan yang direkomendasikan. Pertama, jika ukuran sampel Anda besar, cukup pas dengan model yang lebih fleksibel. Kompromi yang baik adalah untuk memungkinkan semua efek utama menjadi nonlinier menggunakan splines regresi seperti splines kubik terbatas (splines alami). Maka tidak ada yang perlu diperiksa kecuali untuk interaksi. Pendekatan kedua adalah berharap bahwa model itu sederhana (mengapa?) Tetapi membiarkannya menjadi rumit, kemudian menilai dampak penambahan kompleks pada model sederhana. Misalnya, kita dapat menilai kontribusi gabungan dari istilah nonlinear atau interaksi atau keduanya. Contoh berikut, menggunakan R
rms
danquantreg
paket. Bentuk interaksi kompromi digunakan, untuk membatasi jumlah parameter. Interaksi dibatasi untuk tidak menjadi dua kali lipat.sumber