Apakah cukup untuk menunjukkan bahwa MSE = 0 sebagai ? Saya juga membaca sesuatu tentang plim di catatan saya. Bagaimana cara menemukan plim dan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa estimator konsisten?
sumber
Apakah cukup untuk menunjukkan bahwa MSE = 0 sebagai ? Saya juga membaca sesuatu tentang plim di catatan saya. Bagaimana cara menemukan plim dan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa estimator konsisten?
EDIT: Memperbaiki kesalahan kecil.
Inilah satu cara untuk melakukannya:
Sebuah estimator (sebut saja ) konsisten jika menyatu dalam probabilitas untuk . Menggunakan notasi Anda
.
Konvergensi dalam probabilitas, secara matematis, berarti
ϵ>0
Cara termudah untuk menunjukkan konvergensi dalam probabilitas / konsistensi adalah dengan memanggil Chebyshev's Ketimpangan, yang menyatakan:
.
Jadi,
.
Jadi Anda harus menunjukkan bahwa menjadi 0 sebagai . n → ∞
EDIT 2 : Di atas mensyaratkan bahwa penaksir setidaknya secara asimtotik tidak bias. Seperti yang ditunjukkan oleh G. Jay Kerns, pertimbangkan estimator (untuk memperkirakan mean ). bias untuk hingga dan asimtotik, dan sebagai . Namun, bukan penaksir yang konsisten dari .μ T n n V a r ( T n ) = V a r ( ˉ X n ) → 0 n → ∞ T n μ
EDIT 3 : Lihat poin utama dalam komentar di bawah.