Hubungan antara gamma dan distribusi chi-squared

15

Jika mana X iN ( 0 , σ 2 ) , yaitu semua X i iid adalah variabel acak normal nol rata-rata dengan varian yang sama, maka Y Γ ( N

Y=i=1NXi2
XiN(0,σ2)Xi
YΓ(N2,2σ2).

Saya mengetahui distribusi chi-squared adalah kasus khusus dari distribusi gamma, tapi tidak bisa memperoleh distribusi chi-squared untuk variabel acak . Tolong ada bantuan?Y

kaka
sumber

Jawaban:

17

Beberapa latar belakang

The distribusi didefinisikan sebagai distribusi yang hasil dari menjumlahkan kuadrat n variabel acak independen N ( 0 , 1 ) , sehingga: Jika  X 1 , ... , X n ~ N ( 0 , 1 )  dan independen, maka  Y 1 = n i = 1 X 2 iχ 2 n , di mana X Yχn2nN(0,1)

If X1,,XnN(0,1) and are independent, then Y1=i=1nXi2χn2,
XYmenunjukkan bahwa variabel acak dan Y memiliki distribusi yang sama (EDIT: χ 2 n akan menunjukkan distribusi Chi kuadrat dengan n derajat kebebasan dan variabel acak dengan distribusi tersebut ). Sekarang, pdf dari distribusi χ 2 n adalah f χ 2 ( x ; n ) = 1XYχn2nχn2 Jadi, memangdistribusi χ 2 n adalah kasus khusus dari distribusi Γ ( p , a ) dengan pdf f Γ ( x ; a , p ) = 1
fχ2(x;n)=12n2Γ(n2)xn21ex2,for x0 (and 0 otherwise).
χn2Γ(p,a) Sekarang jelas bahwa χ 2 nΓ ( n
fΓ(x;a,p)=1apΓ(p)xp1exa,for x0 (and 0 otherwise).
.χn2Γ(n2,2)

Kasus Anda

Perbedaan dalam kasus Anda adalah bahwa Anda memiliki variabel normal dengan varian umum σ 21 . Tapi distribusi yang sama muncul dalam kasus itu: Y 2 = n Σ i = 1 X 2 i = σ 2 n Σ i = 1 ( X iXiσ21

Y2=i=1nXi2=σ2i=1n(Xiσ)2σ2χn2,
Yχn2σ2Y2=σ2Y1
fσ2χ2(x;n)=fχ2(xσ2;n)1σ2.
Y2Γ(n2,2σ2)σ2a

Catatan

χn2σ21χ12χn2

epsilone
sumber
Y2σ2χn2,Y2=σ2U,Uχn2.fσ2U(x;n)=fχ2(xσ2;n)1σ2.
σ2χn2χn2σ2fχ2(x;n)χn2nσ2χn2fχn2(x;n)n
Xn2i=1NXi2.
Y2Xiσ2XiσXi
3
χn2n