Mendapatkan vektor kointegrasi menggunakan metode Johansen

9

Saya mencoba memahami metode Johansen yang lebih baik sehingga saya mengembangkan contoh 3.1 yang diberikan oleh buku Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics di mana kami memiliki tiga proses:

X1t=i=1tϵ1i+ϵ2t

X2t=αi=1tϵ1i+ϵ3t

X3t=ϵ4t

jadi vektor kointegrasi harus [a, -1, 0] dan [0, 0 1], tetapi ketika saya menjalankan metode Johansen saya tidak bisa mendapatkannya.

Kode yang saya coba adalah sebagai berikut:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.johansen import coint_johansen

mu, sigma = 0, 1 # mean and standard deviation
n = 1000

s1 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s2 = np.random.normal(mu, sigma, n)
s3 = np.random.normal(mu, sigma, n)

x_1t = np.cumsum(s1)+s2
x_2t = 7*np.cumsum(s1)+s3
x_3t = s3

#Creating Pandas object
todays_date = datetime.datetime.now().date()
index = pd.date_range(todays_date-datetime.timedelta(10), periods=n, freq='D')
y = pd.DataFrame(index=index, data={'col1': x_1t, 'col2': x_2t, 'col3':x_3t} )

p = 4
jres = coint_johansen(y, 0, p)

Saya sudah mencoba beberapa nilai-p dan saya tidak bisa mendapatkan vektor kointegrasi, saya tahu saya melakukan sesuatu yang salah. Terima kasih.

mapsa
sumber
Notebook yang dirujuk
ab3

Jawaban:

6

Saya sudah menemukan jawabannya. Jika bermanfaat bagi seseorang, dapat memeriksa buku catatan berikut:

http://nbviewer.ipython.org/github/mapsa/seminario-doc-2014/blob/master/cointegration-example.ipynb

mapsa
sumber
1
Karena tautan bisa mati, mengapa tidak menyalin intinya di sini?
gung - Reinstate Monica
Sepertinya metode coint_johansen tidak ada? Apa yang kulewatkan di sini? Mohon terima permintaan maaf saya untuk pertanyaan noob saya.
RAY
2
Berada di cabang coint dari repo ini github.com/josef-pkt/statsmodels
mapsa