Bagaimana cara menggunakan kalkulus Malliavin untuk menyelesaikan strategi perdagangan optimal dalam masalah Merton klasik?
Bagaimana cara menggunakan kalkulus Malliavin untuk menyelesaikan strategi perdagangan optimal dalam masalah Merton klasik? Dalam buku Duffie "Dynamic Asset Pricing," ia menguraikan "metode Martingale" untuk memecahkan masalah kontrol stokastik. Saya tidak akan mereproduksi keseluruhan garis besar...