Asumsi maksimalisasi laba menyiratkan
jika xsaya≻x∗saya kemudian halsayaxsaya>halsayawsaya
Oke jadi ini hanya mengatakan jika agen tersebut memaksimalkan utilitas / rasional, maka jika dia tidak memilih bundel yang lebih disukai daripada bundelnya maka itu tidak harus terjangkau.
Mengapa asumsi non-kekenyangan lokal perlu dikatakan kemudian
jika xsaya⪰x∗saya kemudian halsayaxsaya≥halsayawsaya
Mengapa ini tidak otomatis hanya dari asumsi maksimisasi laba? Jika kita tahuxsaya≻x∗saya⟹halsayaxsaya>halsayawsaya, Bukankah sudah jelas itu xsaya=x∗saya⟹halsayaxsaya=halsayawsaya dan sebagainya
jika xsaya⪰x∗saya kemudian halsayaxsaya≥halsayawsaya
Ok saya pikir saya mungkin mengerti sekarang mengapa nonsatiation lokal penting untuk cenderung menuju alokasi pasar pareto optimal. Pertimbangkan gambar berikut, di mana semua lingkaran mewakili kemungkinan alokasi, dan posisi mereka pada grafik mewakili utilitas yang diterima oleh setiap orang di pasar dua orang yang sederhana:
Dalam hal ini, X, Y, Z, dan D semuanya memberi orang 1 utilitas yang sama. Dalam situasi seperti itu, X, Y, dan Z semuanya adalah keseimbangan yang mungkin diberikan pasar lengkap dan perilaku pengambilan harga meskipun mereka tidak optimal pareto.
Dalam situasi dengan nonsatiation lokal, situasi ini tidak dapat ada, dan dengan demikian keseimbangan optimal pareto terjamin.
Optimal pareto lemah tidak memerlukan non-kenyang lokal.
sumber