Saya ingin tahu apakah ada basis data di mana Value at risk bank umum berada.
Lebih dari itu jika ada hubungan antara peringkat dari agensi (seperti S&P, Fitch dll.) Dan VaR bank. Dan di mana saya dapat menemukan referensi tentang itu.
Saya membatasi diri pada peringkat kredit hanya untuk Bank.
Ada solusi yang berbeda, tebal adalah pilihan saya.
Untuk memiliki gagasan tentang bank tunggal, daftarkan akun pengguna gratis ke lembaga pemeringkat sebagai S&P, Fitch, Moody's dan ketik bank bunga. Juga tersedia riwayat dalam beberapa kasus. (solusi ini hanya per bank dan lambat)
Database Compuststat via Wharton (berlangganan WRDS), tidak gratis. Hanya peringkat historis S&P, tetapi dengan basis data lengkap setelah Anda memasukkan tag minat yang benar. Unduh melalui web, atau dengan perangkat lunak eksternal R, Matlab, dll.
Bankscope (bank Orbis baru), tidak gratis melalui berlangganan web atau WRDS. Peringkat Fitch tetapi mereka tidak dapat disimpan ke file karena batasan (hanya karena itu secara manual). Database dan data historis yang sangat mudah digunakan oleh pengguna.
Thomson satu bankir, tidak gratis. Tinjauan lengkap peringkat dapat dilihat bank untuk bank dengan tampilan historis. Tetapi tidak mungkin untuk membuatnya dalam batch untuk peringkat historis untuk semua bank dalam satu kesempatan. Pelan tapi lengkap.
Basis data lain dapat berupa Datastream (bukan data gratis dan sebagian historis), Bloomberg (data penilaian saat ini dan historis, tetapi hanya satu perusahaan saat itu).
Ada juga database lain tetapi setelah beberapa penelitian saya berhasil mendapatkannya.
Pemahaman saya adalah bahwa semua bank pendekatan canggih mengungkapkan VaR triwulanan mereka sebagai bagian dari Pengungkapan Risiko Pasar Basel II.5 mereka.
Saya tidak tahu database apa pun dari data ini tetapi Anda dapat mengunduhnya sendiri. Contoh: Citibank JP Morgan
Bank-bank tersebut mengungkapkan setiap hari tetapi beberapa ( BB&T ) malah mengungkapkan setiap triwulan.