Uji statistik formal untuk mengetahui apakah suatu proses adalah white noise

9

Apakah ada uji statistik formal untuk menguji apakah proses itu white noise?

time-series white-noise pengguna333
sumber
1
terhadap alternatif apa?
user603

Jawaban:

13

Dalam analisis deret waktu biasanya uji Ljung-Box digunakan. Perhatikan bahwa itu menguji korelasi. Jika korelasinya nol, tetapi varians bervariasi, maka prosesnya bukan white noise, tetapi uji Ljung-Box akan gagal untuk menolak hipotesis nol. Berikut adalah contoh dalam R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

Berikut adalah alur prosesnya: masukkan deskripsi gambar di sini

Berikut ini diskusi lebih lanjut tentang tes ini .

mpiktas
sumber
Ouliers dalam seri kesalahan akan "mengempiskan ACF" sehingga menghasilkan efek ALICE IN WINDERKlAND. Semua ACF tunduk pada ini sehingga orang harus memastikan tidak ada anomali
IrishStat
0

Pustaka R hwwntest (tes Haar Wavelet White Noise) tampaknya bekerja dengan cukup baik. Ini menawarkan sejumlah fungsi. Itu memang membutuhkan jumlah data menjadi kekuatan 2.

hywavwn.test () tampaknya bekerja paling baik untuk saya.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1
Clem Wang
sumber