Apa yang dimaksud dengan kopula adaptif?

9

Pertanyaan mendasar saya adalah: Apa yang dimaksud dengan kopula adaptif?

Saya punya slide dari presentasi (sayangnya, saya tidak bisa bertanya kepada penulis slide) tentang copulae adaptif dan saya tidak mengerti, apa artinya ini resp. untuk apa ini

Inilah slide-slidenya: sl1 sl2 Kemudian slide-slide tersebut dilanjutkan dengan Test-point perubahan. Saya bertanya-tanya tentang apa ini dan mengapa saya membutuhkan ini sehubungan dengan kopula?

Slide berakhir dengan plot parameter yang diperkirakan secara adaptif: sl3 sl4

Ini tampaknya menunjukkan, bahwa perkiraan saya tertinggal. Setiap interpretasi lain, komentar akan sangat bagus!

data-visualization copula Kasaros
sumber
1
Penampilan itu mungkin merupakan konsekuensi dari interval yang dipilih, atau sesuatu yang lain. Sangat sedikit yang bisa dilakukan di sini. Saat Anda mengatakan "perkiraan saya", Anda menyarankan perkiraan yang digambarkan itu milik Anda, tetapi pertanyaan Anda sebelumnya menyarankan bahwa slide itu milik orang lain. Apakah perkiraan itu milik Anda, dan jika tidak, mengapa Anda menyebutnya perkiraan itu?
Glen_b -Reinstate Monica
1
@ Glen_b tidak, saya hanya berbicara dari sudut pandang saya, jadi ini bukan perkiraan saya.
Copuleros

Jawaban:

1

Saya pikir adaptif dalam konteks ini hanya berarti reestimasi secara bergulir. Jadi parameter tidak boleh berubah sampai ada titik perubahan. Kemudian parameter sebenarnya bertambah dan tetap konstan setelah berkurang lagi karena titik perubahan kedua. Parameter yang dievaluasi dievaluasi dibandingkan dengan parameter yang benar: Seberapa cepat ia mendapatkan titik perubahan? Seberapa cepat ia beradaptasi dengan lingkungan baru?

pengguna1690846
sumber
1

Ini berarti estimasi ulang secara bergulir. Namun, saya tidak mengerti mengapa seseorang ingin melakukan ini ketika ada kopula dinamis parametrik yang sangat baik ditemukan oleh Patton (2006) dan diperluas oleh yang lain dengan berbagai persamaan pemaksaan, serta kopula autoregresif stochastic yang lebih baru (SCAR). Baca di sini [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].

pengguna2763361
sumber