Ketika saya membaca "rata-rata bergerak" dalam kaitannya dengan rangkaian waktu, saya pikir sesuatu seperti , atau mungkin bobot rata-rata seperti . (Saya menyadari ini sebenarnya adalah model AR (3), tetapi inilah yang membuat otak saya melompat.) Mengapa MA (q) memodelkan rumus istilah kesalahan, atau "inovasi"? Apa yang harus dilakukan dengan rata-rata bergerak? Saya merasa seperti kehilangan intuisi yang jelas.
sumber
Jika Anda melihat proses MA nol-rata:
maka Anda bisa menganggap sisi kanan sama dengan moving average tertimbang dari persyaratan , tetapi jika bobotnya tidak sama dengan 1.ε
Misalnya, Hyndman dan Athanasopoulos (2013) [1] mengatakan:
Penjelasan serupa dari istilah ini dapat ditemukan di banyak tempat lain. (Terlepas dari popularitas penjelasan ini, saya tidak tahu pasti bahwa ini adalah asal-usul istilah, namun, misalnya mungkin awalnya ada beberapa hubungan antara model dan smoothing moving-average.)
Perhatikan bahwa Graeme Walsh menunjukkan dalam komentar di atas bahwa ini mungkin berasal dari Slutsky (1927) " Penjumlahan dari Penyebab Acak sebagai Sumber Proses Siklikal "
[1] Hyndman, RJ dan Athanasopoulos, G. (2013) Peramalan: prinsip dan praktik. Bagian 8/4. http://otexts.com/fpp/8/4 . Diakses pada 22 September 2013.
sumber