Dua periode musiman di ARIMA menggunakan R

8

Saat ini saya menggunakan R untuk memprediksi deret waktu dengan instruksi ini:

X <- ts(datas, frequency=24)
X.arima <- Arima(X, order=c(2,1,0), seasonal=c(1,1,1))
pred <- predict(X.arima, n.ahead=24)
plot.ts(pred$pred)

Seperti yang Anda lihat, saya memiliki data setiap jam, dan saya memilih periode musiman 24 (satu hari).

Saya ingin meningkatkan perkiraan saya menggunakan periode musiman tambahan untuk memasukkan komponen musiman dalam seminggu (panjang musiman 7 * 24 = 168 data)

Apakah ada metode untuk ini? Bagaimana Anda melakukannya?

UPDATE: Saya sudah membaca halaman blog ini (Anda), mungkin saya bisa menggunakan regressor eksternal untuk mensimulasikan periode musiman kedua?

r time-series arima seasonality multiple-seasonalities Alberto
sumber
1
Ya, Anda bisa menggunakan beberapa istilah Fourier sebagai regressor dan berurusan dengan musiman seperti itu.
Rob Hyndman

Jawaban:

15

Tidak ada paket R yang menangani beberapa musiman untuk model ARIMA sejauh yang saya tahu. Anda bisa mencoba forecastpaket yang mengimplementasikan beberapa musiman menggunakan model berdasarkan smoothing eksponensial. The dshw, batsdan tbatsfungsi semua akan menangani data dengan dua periode musiman.

Rob Hyndman
sumber
0

Saya menemukan makalah ini :

  • Au, dkk. Peramalan Otomatis Seri Waktu Musim Ganda dengan Aplikasi pada Prediksi Lalu Lintas Jaringan Mobilitas

Ini adalah tentang memprediksi prediksi lalu lintas jaringan seluler menggunakan ARIMA musiman ganda. Karena ini adalah makalah penelitian, ia dengan jelas menggambarkan algoritma yang dapat diadopsi seseorang untuk mengadopsi prediksi ARIMA multi-musiman. Sejauh ini, itu memberi saya latar belakang yang cukup untuk melanjutkan penelitian saya.

Neo182
sumber
Selamat datang di situs ini, @ Neo182. Maukah Anda memberikan ikhtisar makalah sehingga pengguna dapat memutuskan itu yang mereka cari? Mungkin juga menyenangkan untuk memiliki kutipan resmi jika ada linkrot. Karena Anda baru di sini, Anda harus membaca FAQ kami , yang berisi info tentang situs seperti ini.
gung - Reinstate Monica