Buku teks ekonometrika?

Buku teks ekonometrika yang bagus mana yang akan Anda rekomendasikan?

Sunting: ada beberapa buku di luar sana, dengan berbagai tingkat kecanggihan matematika. Sebaiknya Anda mengetahui seberapa teknis buku yang Anda rekomendasikan.

Analisis Ekonometrik Definitif , oleh Greene. Saya bukan ahli ekonometrika, tetapi saya menemukan buku ini sangat berguna dan ditulis dengan baik.

Tergantung pada level apa yang Anda kejar. Di tingkat pascasarjana, yang paling sering saya lihat direferensikan dan direkomendasikan, dan karena itu paling banyak melihat diri saya sendiri, adalah:

Wooldridge, Jeffrey M. Analisis Ekonometrik dari Cross Section dan Data Panel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Sebagian besar dari sedikit yang saya ketahui tentang ekonometrik yang saya pelajari dari buku ini. 776 halaman tanpa grafik tunggal.

" Ekonometrik Paling Berbahaya: Sahabat Seorang Empiris " (Angrist, Pischke 2008) adalah ringkasan yang kurang teknis dan menghibur dari bidang ini. Saya tidak akan menggambarkannya sebagai buku pemula, tetapi sebaiknya Anda membaca begitu Anda memahami dasar-dasarnya.

Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan, (GMM, seri waktu, panel ...) tetapi saya dapat merekomendasikan kembali kedua buku tersebut: Teori dan metode Ekonometrik Davidson dan McKinnon, serta metode dan untuk kursus dalam rangkaian waktu ekonometrik, Hamilton's Time Serie Analisis itu bagus

Saya pasti akan merekomendasikan M. Verbeek's A Guide to Modern Econometrics . Woolwridge terlalu duniawi (dan bertele-tele ini kehilangan fokus pembaca terlalu dini dalam bab-bab). Greene (saya mengacu pada edisi ke-5) sering kali hilang dalam hal-hal kecil: yaitu berusaha untuk membuat katalog formula yang ortogonal dengan subjek utama bab (baik untuk referensi, tetapi sekali lagi, tidak ideal untuk belajar).

saya belum membaca Hayashi (saya pikir saya curiga ini sudah ketinggalan jaman sekarang). Hamilton, benar-benar fokus pada ... TSA sehingga agak melenceng dari ekonometrika umum.

Saya sangat suka Kennedy's A Guide to Econometrics, yang tidak biasa dalam pengaturannya, karena setiap topik dibahas pada tiga tingkatan yang berbeda, pertama dengan cara non-teknis, kemudian masuk ke detail aplikasi dan akhirnya masuk ke rincian teoritis, meskipun secara teoritis bagian agak dangkal.

" Ekonometrik Terapan dengan R " (Kleiber, Zeileis 2008) adalah pengantar yang baik menggunakan R, dan disertai dengan paket AER .

Saya seorang dosen ekonometrika. Jelas, buku terbaik tergantung pada apa yang Anda inginkan dan tingkat yang cocok untuk Anda. Namun, opsi pertama saya adalah "Ekonometrika Dasar" yang ditulis oleh Gujarati. Edisi keempat dari buku teks itu memberikan gambaran yang baik dan ditulis dengan baik tentang subjek (Gujarati, 2002). Sayangnya, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang yang kelima (Gujarati dan Porter, 2008). Saya menggunakan buku teks itu dalam program sarjana dan pascasarjana. Untuk yang sarjana, saya menggunakannya sebagai buku teks utama. Untuk yang pascasarjana, saya menggunakannya di samping "Analisis Ekonometrik" oleh Greene (2012). Saya percaya perlu melakukan ini untuk mengembangkan intuisi ekonometrik di balik formula. Ekonometrika melibatkan intuisi, seni, dan teknik. Saat ini, tidak ada buku yang menyediakannya dengan cara yang memadai atau seimbang.

Satu pada tingkat kecanggihan matematika yang agak lebih rendah daripada Wooldridge (kurang padat, lebih banyak gambar), tetapi sedikit lebih terkini di beberapa bidang yang bergerak cepat:

Murray, Michael P. Econometrics: Pengantar Modern. Addison Wesley, 2006. 976 hal. ISBN 9780321113610

Tampaknya itu tidak tersedia untuk pratinjau di web dan penerbitnya kehabisan stok, tetapi Anda dapat melihat pdf dari 11 ekstensi web untuk mendapatkan gambaran tentang gayanya.

(Penafian: Saya bukan seorang ekonom.) Saya kira Anda mungkin ingin membuat daftar berbagai kemungkinan, namun, sebagian besar jawabannya berfokus pada teks yang lebih maju. Jika seseorang menginginkan teks yang sangat perkenalan, saya dapat merekomendasikan:

Gujarati, D., & Porter, D. (2008). Ekonometrika Dasar . McGraw-Hill / Irwin.

Ini sangat mendasar (yaitu, sedikit matematika), sangat komprehensif (~ halaman 1k - ada bab ~ 30p pada setiap topik yang dapat dibaca yang dapat dibaca dengan sangat cepat), dan sangat jelas. Selain itu, sejumlah besar ini tampaknya telah dicetak dan digunakan di kelas beberapa tahun yang lalu, sehingga Anda dapat mengambil salinan lama dengan harga beberapa dolar di toko buku bekas di kota mana pun.

Saya suka Cameron dan Mikroekonometrik Trivedi . Hal ini memberikan keseimbangan yang baik antara luas, intuisi, dan ketelitian (jika Anda menindaklanjuti referensi). Target audiens adalah peneliti terapan. Microeconometrics mereka Menggunakan Stata juga cukup baik jika Anda adalah pengguna Stata, meskipun mencakup sedikit tanah. Di tingkat sarjana atau MA tingkat lanjut, saya menyukai Metode Ekonometrik Johnston dan DiNardo. Saya harap ada edisi baru segera. Buku Kennedy sangat bagus untuk intuisi jika salah satu di atas sulit dilakukan.

Saya lebih suka edisi keempat "Basic Econometrics", di antara alasan-alasan lain, karena teksnya serba lengkap. Edisi kelima harus memiliki akses ke web untuk mereplikasi latihan yang terkandung dalam teks (Pengguna edisi sebelumnya tidak memiliki masalah ini karena buku itu dikemas dengan cd tambahan). Perubahan ini, yang tampaknya hanya pembaruan teknologi, sangat mengurangi kemungkinan untuk mereplikasi latihan buku teks untuk siswa dunia ketiga (seperti yang saya ajarkan). Memang, di universitas saya ada proposal untuk menghilangkan "Ekonometrika Dasar" sebagai buku teks karena alasan ini antara lain (satu lagi merujuk pada kesulitan yang dimiliki dosen lokal untuk mendapatkan akses ke Pusat Pembelajaran Online).

Masalah lain dari edisi kelima terkait dengan gaya penulisan. Menurut penulis, satu "perbaikan" dari edisi baru adalah penyederhanaan analisis yang termasuk dalam beberapa bab (lihat kata pengantar). Namun, saya tidak setuju dengan mereka: Penjelasan yang terkandung dalam edisi sebelumnya secara definitif lebih baik daripada yang terkandung dalam edisi kelima. Jelas, saya sadar bahwa dapat diperdebatkan bahwa situasi ini mungkin merupakan akibat dari masalah terjemahan (saya menggunakan buku versi Spanyol). Namun, pengguna edisi kelima dalam bahasa Inggris telah menunjukkan situasi yang sama (lihat komentar di amazon.com).

Terlepas dari semua masalah ini, saya percaya bahwa "Ekonometrika Dasar" adalah buku teks sarjana terbaik di pasar. Bahkan edisi kelima adalah edisi yang bagus. Semoga edisi berikutnya bisa sebagus yang keempat.

Buku Hashem Pesaran terlihat sangat menjanjikan. Ini mencakup topik-topik seperti ketergantungan pada data panel dan lainnya yang belum pernah saya lihat di buku-buku lain.