Apa nilai-nilai p, d, q, dalam ARIMA?

27

Dalam arimafungsi di R, apa order(1, 0, 12)artinya? Apa nilai-nilai yang dapat ditugaskan untuk p, d, q, dan apa yang proses untuk menemukan nilai-nilai tersebut?

r time-series arima kalyani
sumber
2
Jika Anda mengetik ?arimadi konsol, Anda mendapatkan halaman bantuan fungsi. Berhubungan dengan opsi order, dikatakan: "Sebuah spesifikasi bagian non-musiman dari model ARIMA: tiga komponen (p, d, q) adalah urutan AR, tingkat perbedaan, dan urutan MA." Juga, lihat contoh dan Anda selalu bisa bermain-main sendiri. Ada juga buku bagus yang memberikan pengantar analisis deret waktu di R. Shumway / Stoffer hanya satu.
Christoph_J
4
people.duke.edu/~rnau/411arim.htm yang memberikan deskripsi yang sangat baik pada p, d, q dan cara mengetahui nilai untuk masing-masing. Hyndman yang merupakan salah satu dari orang-orang yang membuat paket Prakiraan untuk R juga memiliki sebuah buku gratis yang mencakup topik otexts.com/fpp/8
dantheman

Jawaban:

34

  1. Apa yang dimaksud dengan ARIMA (1, 0, 12)?

    Khusus untuk model Anda, ARIMA (1, 0, 12) berarti Anda mendeskripsikan beberapa variabel respons (Y) dengan menggabungkan model Regresi Otomatis urutan pertama dan model Moving Average urutan ke-12. Cara yang baik untuk memikirkannya adalah (AR, I, MA). Ini membuat model Anda terlihat sebagai berikut, secara sederhana:

    Y = (Parameter Regresi-Otomatis) + (Parameter Rata-Rata Bergerak)

    Angka 0 di antara 1 dan 12 mewakili bagian 'I' dari model (bagian Integratif) dan itu menandakan model di mana Anda mengambil perbedaan antara data variabel respons - ini dapat dilakukan dengan data non-stasioner dan sepertinya Anda tidak berurusan dengan itu, jadi Anda bisa mengabaikannya.

    Tautan yang diposting DanTheMan menunjukkan perpaduan model yang bagus yang dapat membantu Anda memahami model Anda dengan membandingkannya dengan yang lain.

  2. Nilai apa yang dapat ditugaskan ke p, d, q?

    Banyak bilangan bulat yang berbeda. Ada tes diagnostik yang dapat Anda lakukan untuk mencoba menemukan nilai terbaik dari p, d, q (lihat bagian 3).

  3. Apa proses untuk menemukan nilai-nilai p, d, q?

    Ada beberapa cara, dan saya tidak bermaksud ini lengkap:

    • lihat grafik autokorelasi data (akan membantu jika model Moving Average (MA) sesuai)
    • lihat grafik autokorelasi parsial data (akan membantu jika model AutoRegressive (AR) sesuai)
    • lihat grafik autokorelasi yang diperluas dari data (akan membantu jika kombinasi AR dan MA diperlukan)
    • coba Akaike Information Criterion (AIC) pada serangkaian model dan selidiki model dengan nilai AIC terendah
    • coba Schwartz Bayesian Information Criterion (BIC) dan selidiki model dengan nilai BIC terendah

    Tanpa mengetahui berapa banyak lagi yang perlu Anda ketahui, saya tidak bisa melangkah terlalu jauh, tetapi jika Anda memiliki lebih banyak pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya dan mungkin saya, atau orang lain, dapat membantu.

* Sunting : Semua cara untuk menemukan p, d, q yang saya cantumkan di sini dapat ditemukan dalam paket R TSA jika Anda terbiasa dengan R.

Dan
sumber
untuk python, dapatkah Anda menyarankan cara menemukan nilai p, d, q yang benar
debaonline4u
6

order(p,d,q)berarti, bahwa Anda memiliki model ARIMA (p, d, q): , di mana adalah operator lag dan juga .ϕ(B)(1−B)dXt=θ(B)ZtBϕ(B)=1−ϕ1B−⋯−ϕpBpθ(B)=1+θ1B+⋯+θqBq

Cara terbaik untuk menemukan p, d, qnilai dalam R adalah menggunakan auto.arimafungsi dari library(forecast). Sebagai contoh auto.arima(x, ic = "aic"),. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ke atas ?auto.arima.

Alfa
sumber