Kriteria untuk mengatur lebar STL s.window

16

Menggunakan Runtuk melakukan dekomposisi STL, s.windowmengontrol seberapa cepat komponen musiman dapat berubah. Nilai kecil memungkinkan perubahan lebih cepat. Menetapkan jendela musiman menjadi tak terbatas sama dengan memaksa komponen musiman menjadi periodik (yaitu, identik sepanjang tahun).

Pertanyaan saya:

  1. Jika saya memiliki deret waktu bulanan (yaitu frekuensi sama dengan ), kriteria apa yang harus digunakan untuk menetapkan ?12s.window

  2. Apakah ada hubungan antara itu dan frekuensi deret waktu?

r time-series trend seasonality Lisa Ann
sumber
1
The stlplus paket untuk R memiliki plot_seasonalfungsi yang dapat digunakan untuk menghasilkan plot siklus-subseries untuk visual kalibrasi s.window. Makalah asli yang ditautkan oleh RockScience berisi informasi tentang cara menggunakan plot itu.
cumi
@ ctlfsh Terima kasih telah menunjukkan ini. Ketika saya mencoba mengikuti tautan ke kertas, itu tidak ditemukan. Apakah Anda dapat mengutip kami judul dan penulisnya sehingga pembaca dapat melacaknya?
whuber

Jawaban:

13
  1. Pertanyaannya bukan tentang apakah itu data bulanan atau mingguan, tetapi tentang seberapa cepat musiman berkembang. Jika menurut Anda pola musiman konstan sepanjang waktu, Anda harus mengatur parameter ini ke nilai besar, sehingga Anda menggunakan seluruh data untuk melakukan analisis Anda. Jika sebaliknya, pola musiman berevolusi dengan cepat, kurangi parameter ini hanya dengan menggunakan data terbaru sehingga analisis Anda tidak terpengaruh oleh pola musiman lama yang tidak relevan lagi
  2. Parameter ini tidak ditautkan ke frekuensi deret waktu.

Saya juga ingin merekomendasikan untuk membaca makalah asli yang menjelaskan semua ini dengan sangat jelas STL: Prosedur Dekomposisi Tren Musiman Berdasarkan Loess .

RockScience
sumber