Saya menyadari bahwa analisis statistik data keuangan adalah topik yang sangat besar, tetapi itulah mengapa saya perlu mengajukan pertanyaan ketika saya mencoba masuk ke dunia analisis keuangan.
Karena pada titik ini saya tidak tahu apa-apa tentang subjek, hasil pencarian google saya luar biasa. Banyak pertandingan menganjurkan belajar alat khusus atau bahasa pemrograman R. Sementara saya akan mempelajari ini ketika diperlukan, saya pertama kali tertarik pada buku, artikel atau sumber daya lain yang menjelaskan metode modern analisis statistik khusus untuk data keuangan. Saya berasumsi ada sejumlah metode yang sangat bervariasi untuk menganalisis data, jadi idealnya saya mencari gambaran dari berbagai metode yang praktis dapat diterapkan. Saya ingin sesuatu yang menggunakan contoh dunia nyata yang bisa dipahami seorang pemula tetapi itu tidak terlalu sederhana.
Apa sajakah sumber daya yang baik untuk belajar tentang analisis statistik data keuangan?
sumber
Jawaban:
Anda bisa mulai dengan seri kuliah ini oleh Robert Shiller di Yale . Dia memberikan gambaran yang bagus tentang bidang tersebut.
Buku favorit saya tentang masalah ini:
Di luar itu, Anda mungkin menginginkan beberapa sumber daya umum, dan "Alkitab" keuangan adalah Opsi, Futures, dan Derivatif Lainnya oleh John Hull.
Terakhir, dalam hal beberapa buku umum yang bagus, Anda mungkin mulai dengan dua ini:
sumber
Anda harus memeriksa http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance?referrer=b3Z9BBygZU6P1xPZSakPmQ2 , mereka mencoba untuk memulai di stackexhange.com
sumber
Ed Thorpe memulai semua arbitrase statistik. Dia memiliki situs web, dan beberapa artikel bagus.
http://edwardothorp.com/
Anda juga harus membaca "Fooled By Randomness" karya Nassim Taleb.
Juga, buka Google Cendekia dan baca artikel teratas oleh Markowitz, Sharpe, Fama, Modigliani. Jika Anda tidak memiliki akses penuh, pergi ke perguruan tinggi terdekat dan dapatkan kartu perpustakaan komunitas.
sumber
Juga bagus adalah "Analisis Statistik Data Keuangan dalam S-PLUS" oleh Rene A. Carmona
sumber
Lihat juga Wilmott.com . Ini berorientasi pada praktisi yang lebih maju, tetapi jika saya harus memilih satu orang dari siapa untuk belajar matematika keuangan, itu akan menjadi Paul Wilmott. Cemerlang tapi membumi.
sumber
Lebih dari perspektif ekonomi saya pikir dua set catatan kuliah ini sangat bagus:
http://home.datacomm.ch/paulsoderlind/Courses/OldCourses/FinEcmtAll.pdf
http://personal.lse.ac.uk/mele/files/fin_eco.pdf
Yang pertama memberikan metode ekonometrik untuk menganalisis data keuangan sedangkan yang kedua memberikan teori ekonomi keuangan di balik model yang diterapkan. Keduanya adalah teks tingkat MSc.
sumber
Oren, penting untuk mendefinisikan aspek keuangan apa yang ingin Anda tangani. Statistik adalah alat ketika dilihat dari perspektif ekonometrik (dalam hal menilai masuk akal dari model / teori yang diusulkan) atau dapat menjadi garis serangan pertama atau utama bila dilihat dari sisi pembelajaran mesin - yaitu Anda merendahkan domain. pengetahuan dan lebih mengandalkan membangun ruang fitur dan menerapkan algoritma. (Namun, tugas membangun ruang fitur yang berguna tergantung pada pengetahuan domain yang mendalam).
Untuk memahami aspek teoretis keuangan - saya sarankan katakan:
Untuk mempelajari cara menerapkan statistik / ekonometrik ditambah dengan teori:
Buku-buku yang direkomendasikan di atas, yang oleh David Ruppert, Eric Zivot, Ruey Tsay berguna, namun, saya akan merekomendasikan teks-teks Chris Brooks & Ruppert pertama, diikuti oleh Taylor.
Catatan Paul Soderlind , dan catatan Kevin Sheppard (keduanya tersedia online) cukup bagus.
sumber
Saya suka Risiko dan Alokasi Aset oleh A. Meucci. Buku ini sedikit lebih maju daripada buku Ruppert, tetapi masih sangat user-friendly.
sumber
Panduan Kennedy untuk Ekonometrika adalah survei teknik yang baik dalam ekonometrik - tidak cukup rinci untuk membuat tangan Anda kotor, tetapi sangat baik untuk menemukan teknik apa yang digunakan.
sumber