Kolmogorov-Smirnov dua dimensi

13

Saya ingin menjalankan beberapa tes Kolmogorov-Smironov dua dimensi untuk menentukan apakah distribusi dua dimensi cocok dengan referensi.

Apakah ada paket atau aplikasi yang bisa saya gunakan dengan cara yang relatif mudah? Atau adakah algoritma berbeda yang lebih disukai? Saya hanya memiliki pengetahuan statistik dasar.

kolmogorov-smirnov Manuel J Gomez
sumber
Mungkin saya kehilangan sesuatu, tetapi saya pikir tes Kolmogorov-Smirnov berlaku untuk distribusi satu dimensi. Jika Anda tertarik pada salah satu ekstensi proposal (ada beberapa karena tidak ada ekstensi alami untuk kasus multivarian), harap tentukan yang mana.
1
Saya lebih suka mengatakan ada ekstensi alami untuk kasus multivariat, tetapi melibatkan distribusidi mana K adalah proses Kiefer (jembatan Brownian dua dimensi), dan distribusi ini dikenal buruk. sup|K(t)|K
Stéphane Laurent

Jawaban:

6

Perpanjangan dua dimensi dari uji Kolmogorov-Smirnov telah dijelaskan oleh Justel, Pena dan Zamar dalam "Sebuah uji multivariat Komogorov-Smirnov tentang goodness of fit" . Komentar @ Penunda Penasihat menyarankan mungkin ada proposal lain semacam itu.

Namun, saya belum melihat paket dengan implementasi langsung.

Tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan, kde.test () dalam paket ks Tarn Duong untuk R mungkin lebih bermanfaat.

Peter Ellis
sumber
6

Implementasi python

Saya telah menulis implementasi python menggunakan numpy. Anda dapat menemukan kode di sini , Anda dapat menemukan lebih banyak informasi di docstring dalam kode.

Dan ini satu lagi (bukan oleh saya). Notebook ini memberikan implementasi Python untuk uji KS 2D dengan 2 sampel. The .pyfile dapat didownload di sini . Kode tampaknya terjemahan Ckode lurus , efisiensi mungkin menjadi masalah jika ukuran sampel besar.

Namun Anda sebaiknya memeriksa kode (tidak peduli yang mana) dengan kertas / buku asli sebelum Anda gunakan. Implementasi python dari uji KS 2d jauh lebih sedikit diperiksa daripada yang ada di R.

Lebih banyak informasi

Algoritme pertama kali dikembangkan dalam dua makalah (seperti yang saya lihat)

Pengantar yang bagus dan Cimplementasinya dapat ditemukan di

Berikut posting berjudul Waspadai tes Kolmogorov-Smirnov juga terkait dengan subjek, Anda mungkin ingin melihatnya. Ini mendorong menggunakan metode sampel untuk mengevaluasi nilai-p dengan jarak KS yang diberikan.

Syrtis Major
sumber