Makalah tentang analisis faktor Bayesian?

8

Saya tertarik memasang model analisis faktor seperti pengembalian aset atau model variabel laten serupa lainnya. Apa makalah yang baik untuk dibaca tentang topik ini? Saya terutama tertarik pada bagaimana menangani fakta bahwa model analisis faktor identik di bawah perubahan tanda untuk "loadings faktor".

bayesian pca factor-analysis John Salvatier
sumber

Jawaban:

5

Beberapa referensi untuk membantu Anda.

  1. Tipping, ME & Bishop, CM Analisis komponen utama probabilistik Jurnal Royal Statistics Society (Seri B), 1999, 21, 611-622

  2. Tom Minka. Pilihan otomatis dimensi untuk PCA. NIPS 2000 url:

    http://research.microsoft.com/en-us/um/people/minka/papers/pca/

  3. Šmídl, V. & Quinn, A. On Bayesian analisis komponen utama Statistik Komputasi & Analisis Data, 2007, 51, 4101-4123

Jika Anda terbiasa dengan pemilihan model teori informasi (MML, MDL, dll.), Saya sangat merekomendasikan untuk memeriksa:

  1. Wallace, CS & Freeman, Analisis Single-Factor PR oleh Jurnal Estimasi Panjang Pesan Minimum dari Royal Statistics Society (Seri B), 1992, 54, 195-209

  2. CS Wallace. Analisis Faktor Berganda oleh Estimasi MML.

    http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/
    Laporan teknologi: http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/TR95.218 .pdf

emakalic
sumber
5

Berikut adalah beberapa saran, lebih dari literatur statistik, dengan memperhatikan aplikasi di bidang keuangan:

1) Geweke, J., & Zhou, G. (1996). Mengukur kesalahan penetapan harga dari teori penetapan harga arbitrage. Ulasan Studi Keuangan, 9 (2), 557. Studi Keuangan Soc. Diperoleh 29 Januari 2011, dari http://rfs.oxfordjournals.org/content/9/2/557.abstract .

Anda mungkin mulai di sini - diskusi terperinci tentang masalah pengidentifikasian (terkait dengan dan termasuk ketidakpastian tanda yang Anda gambarkan)

2) Aguilar, O., & West, M. (2000). Model Faktor Dinamis Bayesian dan Alokasi Portofolio. Jurnal Statistik Bisnis & Ekonomi, 18 (3), 338. doi: 10.2307 / 1392266.

2) Lopes, HF, & West, M. (2004). Penilaian model Bayesian dalam analisis faktor. Statistica Sinica, 14 (1), 41â68. Citeseer. Diperoleh 19 September 2010, dari http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.10.8242&rep=rep1&type=pdf .

Semoga berhasil!

JMS
sumber
3

Anda harus melihat beberapa pendekatan Bayesian nonparametrik (lihat makalah ini dan makalah ini ) untuk analisis faktor yang tidak mengasumsikan jumlah faktor yang diketahui; yang pertama juga dapat memodelkan kasus di mana faktor-faktor memiliki struktur ketergantungan di antara mereka.

ebony1
sumber
2

Tinjauan yang layak tentang analisis faktor adalah Metode Variabel Laten dan Analisis Faktor oleh Bartholomew dan Knott. Mereka menulis tentang interpretasi faktor laten. Buku ini tidak berorientasi pada algoritme seperti yang saya inginkan, tetapi deskripsi mereka misalnya analisis faktor parsial layak.

shabbychef
sumber
Saya setuju, buku yang sangat bagus. Tapi saya akan senang melihat penyegaran lagi (edisi terakhir adalah pada tahun 1999). Sebagian besar perawatan terbaru tidak menumpuk IMO.
JMS
Anda beruntung! Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2011, sebagai Model Laten Variabel dan Analisis Faktor: A Unified Approach.
Sycorax berkata Reinstate Monica
2

Artikel ini membahas estimasi Bayesian dari model faktor hirarki dinamis:

E. Moench, S. Ng, S. Potter. Model Faktor Hirarki Dinamis, Federal Reserve Bank of New York, 2009, tautan Laporan No. 412 .

Secara alami dapat diadaptasi untuk kasus non-hirarkis. Seperti biasa Anda akan menemukan lebih banyak referensi tentang topik dengan membaca dengan seksama referensi dalam artikel.

mpiktas
sumber