Apa yang dimaksud dengan "validitas instrumen"?
Dalam kursus ekonometrik saya, kami baru saja menetapkan validitas instrumen sebagaidimana adalah variabel instrumental dan adalah istilah kesalahan dari model regresi univariat. Kemudian, kami juga berbicara tentang kekuatan suatu instrumen, tetapi saya cukup yakin saya telah memahami dengan benar bahwa itu adalah persyaratan yang berbeda dari validitas.
Dalam aplikasi, saya sering menemukan definisi validitas sebagai dimana adalah instrumen dan adalah variabel penjelas endogen, ditambah persyaratan itu (seperti di atas), yang biasanya didefinisikan sebagai pembatasan pengecualian.
Saya agak bingung dan tidak mudah menemukan jenis primer pada pendekatan IV yang saya butuhkan. Adakah yang bisa mengungkap masalah ini?
Jawaban:
Persyaratan untuk Z untuk menjadi instrumen yang valid untuk X adalah:
Gagasan utama di balik IV adalah bahwa ketika Z berubah, ia juga harus mengubah X, tetapi bukan bagian bermasalah dari X yang berkorelasi dengan kesalahan. Untuk mendapatkan efek X pada Y, kita hanya menggunakan bagian dari variasi dalam X, bagian yang didorong oleh variasi dalam Z.
sumber
Mengikuti Inferensial Kausal Hernán dan Robins , Bab 16: Estimasi variabel instrumental, variabel instrumental memiliki empat asumsi / persyaratan:
Tidak boleh ada penyebab sebelumnya dari keduanyaY dan Z .
The efek dariX di Y harus homogen. Asumsi / persyaratan ini memiliki dua bentuk, lemah dan kuat :
Instrumen yang tidak memenuhi asumsi ini pada umumnya tidak valid. (2) dan (3) umumnya sulit untuk memberikan bukti kuat untuk (karenanya asumsi ).
Versi kuat dari kondisi (4) dapat menjadi asumsi yang sangat tidak masuk akal untuk tergantung pada sifat fenomena yang sedang dipelajari (misalnya efek obat pada kesehatan individu umumnya bervariasi dari individu ke individu). Versi lemah dari kondisi (4) mungkin memerlukan penggunaan estimator IV atipikal, tergantung pada keadaan.
Kelemahan efek dariZ di X tidak benar-benar memiliki definisi formal. Tentu saja estimasi IV menghasilkan hasil yang bias ketika efek dariZ di X relatif kecil terhadap efek U (perancu tidak terukur) pada X , tetapi tidak ada titik keras dan cepat, dan bias tergantung pada ukuran sampel. Hernán dan Robins (dengan hormat dan konstruktif) kritis terhadap utilitas regresi IV relatif terhadap perkiraan berdasarkan penalaran sebab akibat formal dari pendekatan mereka (yaitu, pendekatan penalaran sebab akibat formal dari orang-orang kausalitas kontrafaktual seperti Pearl, dll.).
Hernán, MA dan Robins, JM (2017). Inferensial Kausal . Chapman & Hall / CRC.
sumber
Kedua asumsi tersebut dapat dilihat dengan melihat sistem persamaan:
The kekuatan instrumen berkaitan dengan koefisienγ2≠0 dan ke R2 persamaan ini (keduanya harus cukup tinggi)
The validitas berkaitan dengan asumsi bahwaγ3=0 yaitu z tidak memiliki efek langsung pada y .
Perhatikan bahwa kami tidak dapat mengujiγ3=0 , hanya berasumsi, yang menjelaskan mengapa itu disebut asumsi pengidentifikasi (= tidak dapat diuji).
sumber