Apakah ada model kointegrasi untuk deret waktu yang tidak beraturan?

15

Tidak jelas bagi saya bagaimana menghitung kointegrasi dengan deret waktu tidak teratur (idealnya menggunakan tes Johansen dengan VECM). Pikiran awal saya adalah mengatur seri dan menginterpolasi nilai-nilai yang hilang, meskipun itu mungkin bias estimasi.

Apakah ada literatur tentang hal ini?

time-series cointegration unevenly-spaced-time-series Shane
sumber
Bisakah Anda mengklarifikasi apa yang Anda maksud dengan tidak beraturan? Awalnya saya menganggap bahwa Anda memiliki dua rangkaian interval waktu diskrit yang berbeda.
Andy W
1
Ya, maksud saya dua seri waktu dengan waktu kedatangan acak yang berbeda (tidak sampel secara teratur).
Shane

Jawaban:

7

Anda bisa mulai dengan referensi berikut:

  • Comte (1999) "Kointegrasi waktu diskrit dan berkelanjutan", Journal of Econometrics .
  • Ferstl (2009) "Kointegrasi dalam waktu diskrit dan kontinu". Tesis.

Kutipan dari Comte juga dapat bermanfaat.

Rob Hyndman
sumber
"Kutipan dari Comte mungkin juga bermanfaat." tautan sudah mati sekarang, kutipan apa itu?
Qbik
4

Meskipun mungkin hanya sedikit membantu, masalah yang Anda sajikan kepada saya identik dengan masalah " Perubahan Dukungan " yang dihadapi saat menggunakan unit areal. Meskipun karya ini hanya menyajikan kerangka kerja untuk apa yang Anda gambarkan sebagai "reglarize dan interpolasi" menggunakan metode yang disebut sebagai "kriging". Saya tidak berpikir satu pun dari pekerjaan ini akan membantu menjawab pertanyaan Anda apakah memperkirakan nilai-nilai Anda yang hilang dalam seri sedemikian rupa akan membiaskan estimasi koreksi kesalahan, meskipun jika beberapa sampel Anda berada dalam interval waktu yang dikelompokkan untuk kedua seri Anda mungkin dapat memeriksa sendiri. Anda mungkin juga tertarik dengan teknik "co-kriging" dari bidang ini,Pierre Goovaerts ).

Sekali lagi saya tidak yakin seberapa membantu hal ini nantinya. Mungkin lebih mudah untuk hanya menggunakan teknik peramalan seri waktu saat ini untuk memperkirakan data Anda yang hilang. Ini tidak akan membantu Anda memutuskan apa yang harus diperkirakan.

Selamat mencoba, dan terus utas diperbarui jika Anda menemukan materi yang relevan. Saya akan tertarik, dan Anda akan berpikir dengan maraknya sumber data online ini akan menjadi masalah yang terkait untuk setidaknya beberapa proyek penelitian.

Andy W
sumber
1
Koneksi dengan kriging baik, tetapi harus disebutkan bahwa hanya beberapa jenis deret waktu tidak teratur yang dapat dianggap memiliki dukungan variabel. Dalam konteks ini, "dukungan" dari suatu nilai adalah durasi yang mewakili nilai tersebut. Misalnya, jika rangkaian waktu terdiri dari delapan jam total pembacaan materi tertentu di stasiun pengambilan sampel udara, yang diperoleh setiap hari selama hari kerja saja, maka dukungannya konstan, sama dengan delapan jam. Dengan demikian masalah perubahan-dukungan (atau dukungan variabel) berbeda dari jarak yang tidak teratur dari dukungan itu sendiri.
whuber