Metode estimasi kepadatan?

8

Apa metode non-/ semiparametrik untuk memperkirakan kepadatan probabilitas dari sampel data yang Anda gunakan?

(Harap jangan menyertakan lebih dari satu metode per jawaban)

Andre Holzner
sumber
pengalaman Anda - telah berjalan pada 1k / 100k poin, dalam 1d / 2d / 3d - juga akan berguna.
denis

Jawaban:

5

Model campuran Prosesch Dirichlet dapat menjadi pendekatan Bayesian nonparametrik yang sangat fleksibel untuk pemodelan kepadatan, dan juga dapat digunakan sebagai blok bangunan dalam model yang lebih kompleks. Mereka pada dasarnya adalah generalisasi tak terbatas dari model campuran parametrik Gaussian dan tidak perlu menentukan terlebih dahulu jumlah komponen dalam campuran.

ebony1
sumber
5

Proses Gaussian juga bisa menjadi pendekatan Bayesian nonparametrik lain untuk estimasi kepadatan. Lihat kertas Gaussian Process Density Sampler ini .

ebony1
sumber
1

Sebuah makalah pendek yang bagus oleh Jose Bernardo di sini memberikan metode Bayesian yang berguna untuk memperkirakan kepadatan. Tetapi seperti kebanyakan hal Bayesian, biaya komputasi harus dibayar untuk metode ini.

probabilityislogic
sumber