Saya selalu berjuang untuk mendapatkan esensi sejati dari masalah parameter insidental. Saya membaca dalam beberapa kesempatan bahwa penduga efek tetap dari model data panel nonlinier dapat sangat bias karena masalah parameter insidental "terkenal".
Ketika saya meminta penjelasan yang jelas tentang masalah ini, jawabannya adalah: Asumsikan bahwa data panel memiliki N individu selama periode waktu T. Jika T diperbaiki, ketika N tumbuh, estimasi kovariat menjadi bias. Ini terjadi karena jumlah parameter gangguan tumbuh dengan cepat ketika N meningkat.
Saya akan sangat menghargai
- penjelasan yang lebih tepat namun tetap sederhana (jika mungkin)
- dan / atau contoh konkret yang bisa saya kerjakan dengan R atau Stata.
nonlinear-regression
fixed-effects-model
bias
emeryville
sumber
sumber
Jawaban:
Dalam model FE dari tipe α adalah parameter insidental, karena secara teoritis, ini adalah kepentingan sekunder. Biasanya, β adalah parameter penting, secara statistik. Tapi pada dasarnya, α adalah penting karena memberikan informasi yang berguna pada mencegat individu.
Perhatikan bahwa dalam panel spasial misalnya, situasinya berlawanan - T biasanya dianggap cukup besar, tetapi N tetap. Jadi asimptotik berasal dari T. Oleh karena itu dalam panel spasial Anda memerlukan T besar!
Semoga ini bisa membantu.
sumber