Saya bertanya-tanya tentang menunjukkan batas:
di mana adalah fungsi distribusi tail, \ overline {F} (x) = 1 − F (x) , di mana F adalah fungsi distribusi kumulatif
Sebagai , , jadi kami memiliki formulir tak tentu, saya menulis ulang sebagai:
dan gunakan aturan L'Hôpital :
tetapi ini membutuhkan pengetahuan sebagai yang tidak saya miliki memiliki.
Bagaimana cara saya mengevaluasi batas ini?
probability
cdf
dimebucker91
sumber
sumber
Jawaban:
Dengan asumsi bahwa ada harapan dan untuk kenyamanan bahwa variabel acak memiliki kepadatan (ekuivalen bahwa itu benar-benar berkelanjutan sehubungan dengan ukuran Lebesgue), kami akan menunjukkan bahwa
Adanya harapan menyiratkan bahwa distribusi tidak terlalu gemuk, tidak seperti distribusi Cauchy misalnya.
Karena ada harapan, kami memilikinya
dan ini selalu didefinisikan dengan baik. Sekarang perhatikan bahwa untuk ,u≥0
dan dari dua ini mengikuti itu
seperti pada batas, istilah mendekati ekspektasi. Dengan ketidaksetaraan dan non-negatifitas integrasi kita, maka kita mendapatkan hasil.∫u−∞xf(x)dx
Semoga ini membantu.
sumber
Untuk variabel acak non-negatifY , Kita memiliki (lihat (21,9) dari Billingsley 's Probabilitas dan ukuran ):
Asumsikan bahwaX dapat diintegrasikan (yaitu,E[|X|]<∞ ), lalu sisi kiri (∗∗) konvergen ke 0 sebagai M→∞ , oleh teorema konvergensi yang didominasi. Kemudian mengikuti itu
Catatan: Bukti ini menggunakan beberapa teori ukuran, yang saya pikir bermanfaat karena bukti yang mengasumsikan keberadaan kepadatan tidak membahas kelas mayoritas variabel acak, misalnya, variabel acak diskrit seperti binomial dan Poisson.
sumber