Metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan Orde Integrasi rangkaian waktu?

16

Ahli ekonometrika sering berbicara tentang deret waktu yang diintegrasikan dengan urutan k, I (k) . k menjadi jumlah minimum perbedaan yang diperlukan untuk mendapatkan deret waktu stasioner.

Metode atau uji statistik apa yang dapat digunakan untuk menentukan, mengingat tingkat kepercayaan, urutan integrasi deret waktu?

time-series brotchie
sumber

Jawaban:

11

Ada sejumlah tes statistik (dikenal sebagai "tes unit root") untuk menangani masalah ini. Yang paling populer mungkin adalah tes "Augmented Dickey-Fuller" (ADF), meskipun tes Phillips-Perron (PP) dan tes KPSS juga banyak digunakan.

Baik tes ADF dan PP didasarkan pada hipotesis nol dari unit root (yaitu, seri I (1)). Tes KPSS didasarkan pada hipotesis nol stasioneritas (yaitu, seri I (0)). Akibatnya, tes KPSS dapat memberikan hasil yang sangat berbeda dari tes ADF atau PP.

Rob Hyndman
sumber
Apakah ada cara yang mudah untuk menentukan urutan integrasi jika di luar I (0) atau I (1), misalnya I (2) dll.?
1
Bedakan data dan terapkan tes lagi.
Rob Hyndman