Pembenaran untuk konjugat sebelumnya?

12

Selain kegunaan, apakah ada pembenaran epistemik (matematika, filosofis, heuristik, dll) untuk menggunakan prior konjugat? Atau sebagian besar hanya karena biasanya pendekatan yang cukup baik dan membuat banyak hal lebih mudah?

anonim
sumber
Bahkan dalam banyak kasus Anda tidak perlu menggunakan prior konjugasi saat menggunakan MCMC, misalnya stats.stackexchange.com/questions/126265/…
Tim
2
Tidak ada batasan untuk menggunakan prior konjugat karena campuran diskrit dari prior konjugat juga konjugat dan karenanya Anda memiliki banyak fleksibilitas dalam membuat konjugat sebelumnya.
jaradniemi

Jawaban:

16

Mungkin memuaskan kategori "heuristik" pembenaran, prior konjugat berguna karena, antara lain, dari "interpretasi sampel fiktif".

π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)β01
n_=α0+β02n_α01
π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)n_(α01)f(y|θ),
f(y|θ)

Ini mungkin memberi Anda beberapa indikasi tentang cara memilih parameter sebelumnya: dalam beberapa kasus, Anda mungkin dapat mengatakan bahwa, misalnya, Anda yakin tentang kewajaran koin seolah-olah Anda telah melemparkannya, katakanlah, 20 kali dan terlihat 10 kepala. Itu, tentu saja, kekuatan yang berbeda dari kepercayaan sebelumnya daripada jika Anda yakin tentang keadilannya seperti jika Anda telah melemparkannya 100 kali dan melihat 50 kepala.

Christoph Hanck
sumber
Apakah setiap konjugat sebelumnya memiliki pembenaran seperti itu? Saya tidak yakin ...
Tim
Bacaan saya tentang Remark pada halaman 274 Diaconis dan Ylvisaker (1979) menunjukkan bahwa jawabannya adalah ya.
Christoph Hanck
3

Dengan hasil karena Diaconis dan Ylvisaker (1979) , kita tahu bahwa dalam pengaturan kemungkinan menjadi keluarga eksponensial, estimator linier adalah Bayes jika dan hanya jika prior adalah konjugat.

Ini menyarankan beberapa hal mendasar yang penting dalam menggunakan konjugat sebelum ketika estimator berubah menjadi linear.

pengguna795305
sumber
nts: Saya melihat hasil ini di bab 2.3 buku Johnstone
user795305