Buku teks untuk ekonometrika Bayesian

14

Saya mencari buku teks yang ketat secara teoretis tentang ekonometrika Bayesian, dengan asumsi pemahaman yang kuat tentang ekonometrik sering.

Saya ingin menyarankan satu karya per jawaban, sehingga rekomendasi dapat dinilai naik atau turun secara individual.

bayesian econometrics references Konstantin
sumber

Jawaban:

6

Bayesian Econometrics , oleh Gary Koop (2003)adalah liputan ketat modern tentang bidang yang saya rekomendasikan. Selain itu dilengkapi dengan buku latihan: Metode Ekonometrik Bayesian (Latihan Ekonometrika) oleh Gary Koop, Dale J. Poirier dan Justin L. Tobias (2007).

Xi'an
sumber
4
Kedua buku ini dilengkapi dengan program MATLAB, jadi mereka juga berguna bagi orang yang melakukan pekerjaan terapan.
Graeme Walsh
4

Saya menyarankan "Analisis Data Bayesian" oleh Gelman et al .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Analisis Data Bayesian , Edisi Ketiga. New York: Chapman dan Hall / CRC.

Lauren Goodwin
sumber
6
Analisis Bayesian adalah buku yang hebat. Namun, itu hampir tidak diklasifikasikan sebagai buku teks ekonometrik.
Xi'an
3

Pengantar Bayesian Inference in Econometrics

oleh Arnold Zellner (1971)

Dari sampul:

"Ini adalah buku pertama dalam ekonometrik yang melihat model dan masalah dari sudut pandang Bayesian. [M] setiap perbandingan hasil Bayesian dan non-Bayes disajikan. [...] Pengantar Bayesian Inference in Econometrics akan menjadi nilai sebagai panduan untuk Bayesian Econometrics untuk siswa tingkat pascasarjana dan sebagai volume referensi untuk peneliti. "

Graeme Walsh
sumber
1
Referensi hebat, sedikit (?) Ketinggalan jaman untuk buku teks seperti yang ditulis di era pra-komputasi.
Xi'an
1
Sepakat; buku ini sudah tua dan tidak mencakup teknik intensif komputasi yang lebih modern seperti, katakanlah, Bayesian Model Averaging. Yang mengatakan, dari semua buku Bayesian Econometrics yang saya miliki, saya belajar nyali dari apa yang saya ketahui dari karya klasik karya Zellner ini. Menariknya, beberapa program FORTRAN untuk integrasi numerik dimasukkan dalam lampiran.
Graeme Walsh
1
Terima kasih. Saya tidak yakin program FORTRAN merupakan nilai tambah saat ini ...!
Xi'an
5
Ha! Yah, itu bisa diperdebatkan, jadi saya tidak akan pergi ke sana.
Graeme Walsh
1

Sementara itu dibuat untuk pemasaran, saya sarankan Bayesian Statistics and Marketing oleh Rossi, Allenby & McCulloch untuk inferensi Bayesian dalam model ekonomi.

jayk
sumber
Teks yang sangat padat namun bermanfaat bagi orang yang tertarik dengan pilihan dan permintaan pemodelan. Karena penulis mengakui Seymour Geisser , Dennis Lindley , dan Arnold Zellner sebagai guru mereka yang berpengaruh, orang mungkin mendapatkan gagasan tentang apa yang diharapkan. Apa yang membuat buku ini sangat berguna adalah seperangkat 5 studi kasus lengkap dengan semua data dan kode R untuk semua model.
gwr
1

Saya mungkin mempertimbangkan Ekonometrika dan Statistik Bayes Kontemporer oleh John Geweke. Ini relatif singkat. Tiga bab pertama membahas hal-hal mendasar yang Anda temukan dalam buku analisis Bayesian apa pun. Bab selanjutnya adalah model linear dengan sedikit regresi non-linear, diikuti oleh variabel laten dan data yang hilang, kemudian time-series dan ditutup dengan perbandingan model dan evaluasi. Tidak ada banyak data panel atau estimasi semi / nonparametrik.

Dimitriy V. Masterov
sumber