Uji-F klasik untuk subset variabel dalam regresi multilinear memiliki bentuk di manaSSE(R)adalah jumlah kesalahan kuadrat di bawah 'berkurang' model, yang sarang di dalam 'besar' modelB, dandfadalah derajat kebebasan dari dua model. Di bawah hipotesis nol bahwa variabel tambahan dalam model 'besar' tidak memiliki kekuatan penjelas linear, statistik didistribusikan sebagai F dengandfR-dfBdandfBderajat kebebasan.
Apa distribusi, di bawah alternatif? Saya menganggap itu adalah F non-sentral (saya harap tidak ganda non-sentral), tetapi saya tidak dapat menemukan referensi tentang apa sebenarnya parameter non-sentralitas. Saya akan menebak itu tergantung pada koefisien regresi , dan mungkin pada desain matriks X , tetapi di luar itu saya tidak begitu yakin.
Berikut adalah kode R (maafkan gaya, saya masih belajar):
sumber