Bisakah ukuran sampel efektif dalam simulasi MCMC lebih besar dari ukuran sampel sebenarnya?

8

Saya menggunakan paket coda effectiveSize()untuk menemukan ukuran sampel efektif simulasi MCMC saya. Ukuran sampel efektif saya lebih besar dari ukuran sampel aktual, misal 9813.626 lebih besar dari 9501. Saya ingin tahu apakah itu masuk akal?

Pemahaman saya adalah bahwa ukuran sampel efektif tidak boleh lebih besar dari ukuran sampel aktual, dan akan lebih kecil ketika ada lebih banyak autokorelasi.

simulation mcmc Tim
sumber

Jawaban:

4

Untuk definisi autokorelasi tertentu, autokorelasi negatif dapat menyebabkan . Jawaban ini memberikan MWE menggunakan coda.Neff>n

Chris Hanretty
sumber
1

Pada prinsipnya ya, Anda benar. Ukuran sampel tidak boleh lebih besar.

  • Satu kemungkinan adalah bahwa paket tersebut menggunakan beberapa rutin optimasi untuk meningkatkan varians seperti VEGAS .

  • Seperti yang ditunjukkan oleh kjetil b halvorsen, bisa jadi autokorelasi negatif. Tapi saya tidak melihat caranya.

Jorge Leitao
sumber
1
baik, pada prinsipnya, dengan autokorelasi negatif, ukuran sampel yang efektif bisa lebih besar dari ukuran sampel yang sebenarnya. Tapi saya ragu itu mungkin terjadi dalam praktek! Tetapi pernyataan keras Anda bahwa itu mustahil adalah tidak benar!
kjetil b halvorsen
Anda benar @kjetilbhalvorsen, saya bahkan tidak memikirkannya. Adakah situasi yang waras di mana ini akan terjadi?
Jorge Leitao