Contoh yang terdokumentasi / direproduksi dari penerapan metode ekonometrik dunia nyata yang berhasil?

10

Pertanyaan ini mungkin terdengar sangat luas, tetapi inilah yang saya cari. Saya tahu ada banyak buku bagus tentang metode ekonometrik, dan banyak artikel ekspositori bagus tentang teknik ekonometrik. Bahkan ada contoh ekonometrik yang dapat direproduksi dengan sangat baik , seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan CrossValidated ini . Kenyataannya contoh-contoh dalam pertanyaan ini mendekati apa yang saya cari; satu-satunya hal yang hilang dalam contoh-contoh itu adalah bahwa itu hanya laporan penelitian , tanpa menyebutkan bagaimana hasil penelitian bernasib dalam aplikasi dunia nyata .

Apa yang saya cari adalah contoh-contoh yang didokumentasikan / direproduksi dari aplikasi teori ekonometrik dunia nyata yang idealnya memiliki karakteristik berikut:

  1. Mereka harus direproduksi , yaitu berisi deskripsi rinci (dan petunjuk untuk) data, teknik ekonometrik, dan kode. Idealnya kodenya dalam bahasa R.
  2. Harus ada dokumentasi terperinci yang menunjukkan bahwa teknik ini berhasil di dunia nyata , menurut ukuran keberhasilan yang dikuantifikasi dengan baik (misalnya "teknik tersebut membantu meningkatkan pendapatan karena memungkinkan peningkatan perkiraan permintaan, dan di sini adalah angka yang terlibat")

Saya menggunakan istilah ekonometrika cukup luas di sini - saya berarti apapun data-mining , data analisis statistik , predictiion , peramalan atau mesin-belajar teknik. Satu masalah langsung dalam menemukan contoh-contoh seperti itu: banyak aplikasi ekonometrik yang berhasil dilakukan dalam pengaturan nirlaba dan karena itu milik, jadi jika suatu teknik bekerja dengan baik, itu mungkin tidak akan dipublikasikan (ini terutama berlaku dalam kasus perdagangan berpemilik) strategi), tetapi saya tetap berharap ada contoh yang dipublikasikan yang memiliki setidaknya properti (2) di atas jika tidak keduanya (1) dan (2).

R_Coholic
sumber
@ pchalasani, Apakah LTCM masuk hitungan? ;)
kardinal
Bagaimana dengan pemodelan pilihan diskrit? Saya pikir kebanyakan orang akan menganggap DCM sebagai cabang ekonometrik dan seluruh industri peramalan permintaan perjalanan bergantung pada DCM untuk menghasilkan input untuk model peramalan mereka ... yang mungkin bukan yang Anda pikirkan.
Mengejar
@pchalasani, ya, bagaimana luas yang Anda menafsirkan kata "ekonometrik"? Apakah, misalnya, sistem "Cinematch" Netflix (atau mesin "pemberi rekomendasi" lain yang sukses)?
kardinal
Arnold Zellner bukan nama yang buruk untuk dicari. tesis Phd larry bretthorst tentang estimasi spektral juga baik
probabilityislogic
@chase dan @ cardinal: ya Perkiraan permintaan perjalanan dan Netflix Cinematch (dan mesin rekomendasi lainnya) akan menjadi contoh yang bagus, jika ada dokumentasi tentang cara kerjanya, atau setidaknya deskripsi teknik yang mendasarinya. Contoh lain bisa dari domain nirlaba seperti pendidikan atau pemerintah.
R_Coholic

Jawaban:

4

Seperti disebutkan dalam komentar, prakiraan permintaan perjalanan sering menggunakan input dari model pilihan yang berbeda (log multinomial, log bersarang, logit campuran, dll.) Untuk membantu dalam pengembangan pilihan mode perilaku atau penugasan rute dalam prakiraan permintaan perjalanan mereka. DCM tentu memiliki banyak aplikasi di luar perkiraan permintaan perjalanan, tetapi telah digunakan dalam industri transportasi selama lebih dari 30 tahun sehingga harus ada banyak contoh yang baik.

Adapun contoh yang dapat direproduksi:

  • Biogeme adalah perangkat lunak open source yang dioptimalkan untuk memperkirakan model logit. Situs web ini menyediakan data, kode, dan kertas yang menjelaskan metode mereka.
  • travelR adalah proyek untuk membuat perkiraan permintaan perjalanan dengan R. Ada presentasi di useR! 2010 tentang proyek, abstrak di sini dan slide di sini . Ada juga webinar yang muncul dalam beberapa minggu mengenai perkiraan perjalanan dan permintaan perjalanan yang akan saya temukan tautannya dan perbarui di sini untuk mereka yang tertarik.
  • Transport Board Board Conference telah membuat daftar semua makalah yang tersedia online tahun ini. Saya tidak memiliki makalah khusus untuk dihubungkan, tetapi ada beberapa makalah komite yang membahas tentang penerapan model pilihan dalam konteks transportasi.
Mengejar
sumber
terima kasih atas perinciannya @Chase, DCM adalah area yang saya tidak kenal, tetapi terlihat menarik.
R_Coholic
@pchalasani - untuk tinjauan umum yang lebih umum dari pemodelan pilihan diskrit, buku Kenneth Train adalah tempat yang sangat baik untuk memulai untuk teori dan aplikasi praktis. Ini bacaan yang cukup padat, tetapi sepadan dengan usaha jika Anda tertarik.
Mengejar