Bagaimana Anda tahu jika korelasi pada lag yang berbeda diperoleh dari korelasi silang (fungsi ccf) dari dua seri waktu adalah signifikan.
13
Bagaimana Anda tahu jika korelasi pada lag yang berbeda diperoleh dari korelasi silang (fungsi ccf) dari dua seri waktu adalah signifikan.
Jawaban:
Nilai kritis ini diplot secara otomatis dalam R menggunakan
ccf(x,y)
.sumber
Koefisien korelasi silang tidak mengukur ketergantungan antara deret waktu. Alat yang tepat untuk itu adalah fungsi koherensi. Misalnya, lihat Bendat dan Piersol, 2010.
sumber