LASSO dan LASSO adaptif adalah dua hal yang berbeda, bukan? (Bagiku, hukumannya terlihat berbeda, tapi aku hanya memeriksa apakah aku melewatkan sesuatu.)
Ketika Anda secara umum berbicara tentang jaring elastis, apakah case khusus LASSO atau LASSO adaptif?
Paket glmnet mana yang dilakukan, asalkan Anda memilih alpha = 1?
LASSO yang adaptif bekerja pada kondisi yang lebih ringan, bukan? Keduanya memiliki properti oracle dalam data yang sesuai, bukan?
lasso
glmnet
elastic-net
oracle
Tn Validasi
sumber
sumber
LASSO Adaptif digunakan untuk pemilihan variabel yang konsisten. Masalah yang kami temui saat menggunakan LASSO untuk pemilihan variabel adalah:
Dengan demikian LASSO hanya konsisten untuk pemilihan variabel dalam beberapa kondisi pada parameter susut, parameter (kondisi beta-min) dan korelasi (kondisi tidak terwakili). Lihat halaman 101-106 disertasi master saya untuk penjelasan terperinci.
LASSO sering menyertakan terlalu banyak variabel ketika memilih parameter tuning untuk prediksi tetapi model sebenarnya sangat mungkin merupakan subset dari variabel-variabel ini. Ini menyarankan menggunakan tahap estimasi kedua seperti LASSO adaptif yang mengontrol bias estimasi LASSO menggunakan parameter tuning prediksi-optimal. Ini mengarah pada pemilihan yang konsisten (atau properti oracle) tanpa persyaratan yang disebutkan di atas.
Anda dapat menggunakan glmnet untuk LASSO adaptif. Pertama, Anda perlu perkiraan awal, baik kuadrat terkecil, punggungan, atau bahkan perkiraan LASSO, untuk menghitung bobot. Kemudian Anda dapat menerapkan LASSO adaptif dengan menskalakan matriks X. Berikut ini contoh menggunakan estimasi awal kuadrat terkecil pada data pelatihan:
sumber