Paket R untuk regresi logistik efek-tetap

14

Saya mencari Rpaket untuk memperkirakan koefisien model logit dengan efek tetap individual (intersep individu) menggunakan penduga 1980 Chamberlain. Ini sering dikenal sebagai estimator logit efek tetap Chamberlain.

Ini adalah penaksir klasik ketika berhadapan dengan data panel hasil biner (setidaknya dalam ekonometrik), tetapi saya tidak menemukan apa pun yang terkait dengannya di CRAN.

Ada petunjuk?

r logistic panel-data clogit Kamixave
sumber
Berikut ini percobaan lain: stats.stackexchange.com/questions/10141/…
Alex
Saya sedang berhadapan dengan situasi yang sama, apakah Anda menemukan solusi / paket / kode?
Mario GS

Jawaban:

12

Regresi logistik bersyarat (saya berasumsi bahwa ini adalah apa yang Anda disebut ketika berbicara tentang estimator Chamberlain) tersedia melalui clogit()dalam hidup paket. Saya juga menemukan halaman ini yang berisi kode R untuk memperkirakan parameter logit bersyarat . The Survei paket juga termasuk banyak fungsi pembungkus untuk model GLM dan Survival dalam kasus sampling yang kompleks, tapi aku tidak melihat.

Coba juga untuk melihat logit.mixeddalam paket Zelig , atau langsung menggunakan paket lme4 yang menyediakan metode untuk model efek campuran dengan tautan binomial (lihat lmeratau glmer).

Apakah Anda melihat di Econometrics di R , dari Grant V. Farnsworth? Tampaknya memberikan gambaran lembut tentang ekonometrik terapan dalam R (yang saya tidak kenal).

chl
sumber
1
Sebenarnya, "conditional logit" adalah istilah yang sangat ambigu. Ini beberapa konteks (terutama ketika berhadapan dengan data panel), itu setara dengan estimator Chamberlain, tetapi sangat jarang. Sebagian besar waktu, ini mengacu pada model cross-sectional di mana variabel hasil dapat mengambil lebih dari 2 nilai. Semua proposal Anda sebenarnya mengacu pada paket yang mempertimbangkan kemungkinan terakhir ini. Sama dengan mixed-logit: ini bukan logit efek tetap. Saya sudah melihat gambaran umum Farnsworth, tetapi tidak cukup lengkap untuk berbicara tentang penaksir ini. Bagaimanapun, terima kasih atas jawaban Anda!
Kamixave
"Kondisional logit" tidak merujuk memiliki lebih dari dua tingkat hasil. Beberapa fungsi mungkin memperluasnya ke situasi itu, tetapi bukan itu intinya.
Aniko
1
Ya, tetapi model logit bersyarat dapat (seperti yang saya katakan) mengambil lebih dari 2 nilai, yang membedakannya dengan mudah dari model Chamberlain, sama seperti fakta bahwa Chamberlain dirancang khusus untuk data panel. Dengan demikian, ini adalah informasi yang relevan; deskripsi tepat dari logit bersyarat yang biasa tidak (dan deskripsi keduanya akan membutuhkan lebih dari 600 karakter).
Kamixave
2

Anda dapat menjalankan model Chamberlains menggunakan glmer. Ini pada dasarnya adalah model RE tetapi dengan lebih banyak variabel:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))
  • X adalah variabel yang Anda pertimbangkan untuk menjelaskan model efek tetap Anda (kasus sederhana itu adalah rata-rata dari Z)
  • Z adalah variabel eksogen Anda
  • Subjek adalah variabel dari mana heterogenitas berasal

Saya harap ini membantu.

Isabel
sumber
2
Saya pikir itu akan membatasi heterogenitas menjadi ortogonal ke X dan Z sementara estimator yang diminta memungkinkan untuk itu.
Alex
0

The mclogitpaket tampaknya menerapkan logit bersyarat dari varian Chamberlain.

Julian Schuessler
sumber