Menguji homoseksualitas dengan uji Breusch-Pagan

8

Pada hari-hari ini saya bekerja dengan Breusch-Pagan untuk menguji homoseksualitas.

Saya sudah menguji harga dua saham dengan metode ini. Ini hasilnya:

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

Membaca hasil seri harus homoseksual, tetapi jika saya merencanakan residu dan kuadrat residu sepertinya sama sekali tidak! Lihatlah di bawah ini:

masukkan deskripsi gambar di sini

Residual Vs DIPERBAIKI di bawah:

masukkan deskripsi gambar di sini

Bagaimana mungkin seri ini lulus tes dengan nilai p yang sangat tinggi?

r heteroscedasticity Dail
sumber
1
Tes BP mensyaratkan bahwa variabel di sisi kanan harus eksogen. Karena Anda memiliki dua harga, mereka dapat saling memengaruhi. Fitur lain dari harga adalah bahwa mereka biasanya proses unit-root, yang biasanya tidak-tidak dalam tes regresi sederhana. Saya harus memeriksa dua hal ini sebelum menyelidiki lebih lanjut.
mpiktas
@ Mikpas, Seri yang Anda lihat di atas tidak memiliki root unit. Saya memeriksanya menggunakan uji PP dan uji KPSS. Bagaimana saya bisa mengubah rumus dalam hal ini? Apakah saya harus menggunakan tes lain, bukan BP?
Dail

Jawaban:

9

Masalahnya bukan heteroskedastisitas, itu sebabnya ia lulus ujian. Masalahnya adalah bahwa model Anda tidak bekerja dengan baik untuk (setidaknya beberapa) pengamatan Anda.

Saya belum pernah melihat orang menganalisis harga saham tanpa melihat perbedaannya. Coba tes Dickey-Fuller untuk unit root --- Saya yakin Anda tidak bisa menolaknya, karena @mpiktas menyinggung dalam komentarnya.

Jika tidak ada unit root, mungkin ada tren waktu atau musiman. Anda dapat mencoba memasukkan tren waktu linier atau komponen musiman.

Atau, Anda dapat mencoba bekerja dengan log harga, yang kadang-kadang membantu kecocokan.

Charlie
sumber
Saya telah membalas mpiktas, sebelum Breusch-Pagan saya memeriksa seri dengan: Phillips-Perron dan KPSS unit root test. Sayangnya, seri ini lulus tes ini. Saya juga memeriksa kointegrasi dengan Johansen dan seri lulus lagi (terkointegrasi). Apa yang dapat saya lakukan?
Dail
Data Anda tidak menolak nol di KPSS dan jangan menolak nol dalam uji Phillips-Perron? Seperti yang saya katakan, BP memberi tahu Anda bahwa heteroskedastisitas bukanlah masalah di sini, jadi Anda tidak perlu memperbaikinya. Pola residu Anda menunjukkan bahwa mungkin ada semacam tren waktu yang bersembunyi di sekitar jika tidak ada unit root; Saya menambahkan bagian itu ke jawaban saya. Jangan khawatir tentang heteroskedasicy (Anda lulus BP), khawatir tentang model Anda. Saran untuk menghapus paku di residu: Cobalah gabungkan tren waktu atau musim; coba gunakan log harga sebagai gantinya.
Charlie
Jika Anda benar-benar khawatir tentang heteroskedastisitas karena beberapa alasan, meskipun BP mengatakan bahwa Anda tidak perlu melakukannya dan plot Anda menyarankan model Anda perlu diubah, Anda dapat menggunakan kesalahan standar yang kuat.
Charlie
PP menolak nol dan KPSS tidak bisa menolak nol. Jadi seri seharusnya tidak memiliki unit root dan harus stasioner ... dan juga prosedur johansen memberi tahu saya bahwa seri tersebut terkointegrasi. Masalah saya bukan untuk memperbaikinya, saya hanya ingin menghapus pasangan (stockA - stockB) yang tidak memiliki varian konstan. Tes BP mengatakan bahwa data tersebut adalah homoseks tetapi tidak. Jadi apa metode yang dapat saya gunakan untuk memahami apakah "varians" ini konstan?
Dail
karena Anda pasti mengerti saya perlu melakukan regresi linier untuk mengetahui koefisien, SETIAP saham A berapa banyak saham BI perlu miliki? Jika saya menghapus paku, atau melakukan perubahan lain saya tidak bisa mendapatkan koefisien tetap.
Dail