Ini adalah pertama kalinya saya di sini, jadi tolong beri tahu saya jika saya dapat mengklarifikasi pertanyaan saya dengan cara apa pun (termasuk pemformatan, tag, dll.). (Dan mudah-mudahan saya dapat mengedit nanti!) Saya mencoba mencari referensi, dan mencoba menyelesaikan sendiri menggunakan induksi, tetapi gagal pada keduanya.
Saya mencoba menyederhanakan distribusi yang tampaknya mereduksi menjadi statistik pesanan dari serangkaian variabel independen independen tak terbatas dengan derajat kebebasan yang berbeda; khusus, apa distribusi th nilai terkecil di antara independen ?
Saya akan tertarik pada kasus khusus : berapakah distribusi minimum (independen) ?
Untuk kasus minimum, saya dapat menulis fungsi distribusi kumulatif (CDF) sebagai produk tanpa batas, tetapi tidak dapat menyederhanakannya lebih lanjut. Saya menggunakan fakta bahwa CDF adalah
Lain pengingat berpotensi membantu: adalah sama dengan distribusi eksponensial dengan harapan 2, dan χ 2 4 adalah jumlah dari dua eksponensial seperti, dll
Jika ada yang ingin tahu, saya mencoba untuk menyederhanakan Teorema 1 dalam makalah ini untuk kasus regresi pada konstanta ( untuk semua i ). (Saya memiliki distribusi χ 2 alih-alih Γ karena saya telah dikalikan dengan 2 κ .)
sumber
Jawaban:
Nol dari produk tanpa batas akan menjadi gabungan dari nol syarat. Komputasi ke istilah 20 menunjukkan pola umum:
Plot angka nol dalam bidang kompleks ini membedakan kontribusi dari masing-masing istilah dalam produk dengan menggunakan simbol yang berbeda: pada setiap langkah, kurva yang terlihat diperpanjang lebih jauh dan kurva baru dimulai lebih jauh ke kiri.
Kompleksitas dari gambar ini menunjukkan tidak ada solusi bentuk-tertutup dalam hal fungsi-fungsi analisis tinggi yang terkenal (seperti gammas, thetas, fungsi hypergeometrik, dll., Serta fungsi-fungsi dasar, seperti yang disurvei dalam teks klasik seperti Whittaker & Watson ).
Dengan demikian, masalahnya mungkin lebih banyak diajukan secara berbeda : apa yang perlu Anda ketahui tentang distribusi statistik pesanan? Perkiraan fungsi karakteristiknya? Momen pesanan rendah? Perkiraan terhadap kuantil? Sesuatu yang lain
sumber
Permintaan maaf karena datang terlambat 6 tahun. Meskipun OP mungkin sekarang pindah ke masalah lain, pertanyaannya tetap segar, dan saya pikir saya mungkin menyarankan pendekatan yang berbeda.
Kita diberikan mana mana dengan pdf's :(X1,X2,X3,…) Xi∼Chisquared(vi) vi=2i fi(xi)
Berikut ini adalah plot dari pdf terkait , karena ukuran sampel meningkat, untuk :i = 1 hingga 8fi(xi) i=1 to 8
Kami tertarik pada distribusi .min(X1,X2,X3,…)
Setiap kali kita menambahkan istilah tambahan, pdf dari marginal last term ditambahkan bergeser semakin jauh ke kanan, sehingga efek menambahkan semakin banyak istilah menjadi tidak hanya semakin kurang relevan, tetapi setelah hanya beberapa istilah , menjadi hampir dapat diabaikan - pada minimum sampel. Ini berarti, pada dasarnya, bahwa hanya sejumlah kecil istilah yang benar-benar penting ... dan menambahkan istilah tambahan (atau keberadaan jumlah tak terbatas istilah) sebagian besar tidak relevan untuk masalah minimum sampel.
Uji
Untuk menguji ini, saya telah menghitung pdf dari menjadi 1 term, 2 term, 3 terms, 4 terms, 5 terms, 6 terms, 7 terms, 8 terms, ke 9 istilah, dan ke 10 istilah. Untuk melakukan ini, saya telah menggunakan fungsi dari mathStatica , menginstruksikannya di sini untuk menghitung pdf dari sampel minimum ( statistik urutan dalam sampel ukuran , dan di mana parameter (sebagai gantinya sedang diperbaiki) adalah :1 st j i v imin(X1,X2,X3,…) 1st j i vi
OrderStatNonIdentical
Itu menjadi sedikit rumit karena jumlah persyaratan meningkat ... tapi saya telah menunjukkan output untuk 1 istilah (baris 1), 2 istilah (baris kedua), 3 istilah (baris 3) dan 4 istilah di atas.
Diagram berikut membandingkan pdf dari sampel minimum dengan 1 suku (biru), 2 suku (oranye), 3 suku, dan 10 suku (merah). Perhatikan betapa mirip hasilnya dengan hanya 3 istilah vs 10 istilah:
Diagram berikut membandingkan 5 istilah (biru) dan 10 istilah (oranye) - plotnya sangat mirip, mereka saling melenyapkan, dan satu bahkan tidak dapat melihat perbedaannya:
Dengan kata lain, meningkatkan jumlah istilah dari 5 menjadi 10 hampir tidak memiliki dampak visual yang dapat dilihat pada distribusi minimum sampel.
Perkiraan Setengah-Logistik
Akhirnya, perkiraan sederhana yang sangat baik dari pdf dari sampel min adalah distribusi setengah-Logistik dengan pdf:
Diagram berikut membandingkan solusi yang tepat dengan 10 istilah (yang tidak dapat dibedakan dari 5 istilah atau 20 istilah) dan perkiraan setengah-Logistik (putus-putus):
Meningkat menjadi 20 istilah tidak membuat perbedaan nyata.
sumber