Pada Nilai AIC Negatif

8

Pertanyaan saya terkait dengan untaian Nilai negatif untuk AIC dalam Model Campuran Umum . Saya sering mendapatkan nilai AIC negatif dari perangkat lunak yang saya gunakan. Saya paling menyadarinya ketika saya melakukan deret waktu. Tapi inilah yang tidak saya dapatkan. Ketika mendefinisikan AIC suka

AIC=2k2ln(L)

L, kemungkinannya, adalah probabilitas bersama dan untuk pemahaman saya harus terikat antara 0 dan 1. Secara matematis ini berarti AICharus positif. Jadi saya tidak tahu apa yang diberikan perangkat lunak saya untuk nilai yang diberi labelAIC. Adakah pikiran?

Zachary Blumenfeld
sumber
Anda menggunakan perangkat lunak apa? Bisakah Anda memberi kami contoh spesifik yang menghasilkan AIC negatif sehingga kami dapat memeriksa menggunakan perangkat lunak dan analisis kami?
David G. Stork
2
Kemungkinan tidak perlu demikian1, karena kepadatan dapat melebihi 1. Memang, lihat di sini : "kemungkinan hanya didefinisikan hingga konstanta multiplikasi"; (Namun, hanya yang positif yang masuk akal). Kemungkinan log hanya masuk akal jika dibandingkan dengan kemungkinan log lainnya (perubahan sewenang-wenang harus sama untuk keduanya, secara alami).
Glen_b -Reinstate Monica

Jawaban:

9

Lbukan probabilitas bersama (kepadatan probabilitas kumulatif bersama) tetapi kepadatan probabilitas gabungan. Karena kepadatan hanya perlu non-negatif dan tidak dibatasi dari atas,ln(L)bisa positif dan negatif. Karenanya,AIC bisa juga positif dan negatif.

Richard Hardy
sumber
2
(+1) NB Untuk tanggapan yang terpisah kemungkinan akan menjadi probabilitas gabungan, asalkan Anda tidak menjatuhkan faktor konstan yang diperlukan untuk mempertahankannya.
Scortchi
Terima kasih atas bantuannya ... Seharusnya tahu yang ini, tapi melakukan begitu banyak probit / logit akhir-akhir ini saya melupakan ranah MLE yang lebih besar.
Zachary Blumenfeld