Saya memiliki tiga variabel ekonomi makro (ICS - sentimen konsumen, ER - tingkat pekerjaan, DGO - pesanan barang tahan lama) dan telah menjalankan tes kausalitas Granger dalam R pada mereka. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana menafsirkan hasil tes Granger. Adakah yang bisa membantu saya memahami hasilnya?
Saya tahu bahwa kami sedang memeriksa untuk melihat apakah satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi yang lain dan saya mengerti bahwa jika itu benar maka harus ada kelambatan dalam salah satu variabel dan bahwa urutan tes Granger harus dilakukan dengan urutan . Saya tidak tahu bagaimana menafsirkan fakta bahwa 2 model dilaporkan di sini. Saya dapat melihat bahwa satu model dengan variabel regressor dan model lainnya adalah tanpa regressor. Saya berasumsi vektor Lags 1: 3 berarti kita sedang menguji keterlambatan 1, 2, dan 3 bulan.
grangertest(ICS~ER, order = 3, data=modeling.mts)
Granger causality test
Model 1: ICS ~ Lags(ICS, 1:3) + Lags(ER, 1:3)
Model 2: ICS ~ Lags(ICS, 1:3)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 258
2 261 -3 2.0352 0.1094
grangertest(ICS~DGO, order = 3, data=modeling.mts)
Granger causality test
Model 1: ICS ~ Lags(ICS, 1:3) + Lags(DGO, 1:3)
Model 2: ICS ~ Lags(ICS, 1:3)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 258
2 261 -3 4.8621 0.002625 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
grangertest(DGO~ER, order = 3, data=modeling.mts)
Granger causality test
Model 1: DGO ~ Lags(DGO, 1:3) + Lags(ER, 1:3)
Model 2: DGO ~ Lags(DGO, 1:3)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 258
2 261 -3 3.2704 0.02181 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
sumber