Saya memiliki 5 seri pengembalian total valuta asing pasar berkembang, yang saya ramalkan pengembalian satu periode di masa mendatang (1 tahun). Saya ingin membuat portofolio Markowitz mean variance dioptimalkan dari seri 5, menggunakan varian historis dan kovarian (1) dan perkiraan pengembalian yang saya perkirakan. Apakah R memiliki cara / perpustakaan (mudah) untuk melakukan ini? Selain itu, bagaimana cara menghitung (1) apakah ada fungsi bawaan?
Demi kepentingan mata uang saya adalah USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF dan USDPLN.
Jawaban:
Anda mungkin melihat yang berikut ini:
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
sumber
Mengenai topik ini, baru-baru ini ada MOOC Coursera yang fantastis dari Profesor Eric Zivot dari University of Washington:
Pengantar keuangan komputasi dan Ekonometrika Keuangan
Jika Anda tidak memiliki akses di sana, mereka akan menawarkan kursus ini lagi mulai 17 Desember 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance
Sementara itu sebagian besar materi dapat ditemukan di sini juga:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
sumber