Sebuah L1L1L_1 norma adalah unik (setidaknya sebagian) karena p=1p=1p=1 adalah pada batas antara non-cembung dan cembung. Sebuah L1L1L_1 norma adalah 'yang paling jarang' cembung norma (kanan?). Saya mengerti bahwa p=2p=2p=2 norma Euclidean memiliki akar dalam geometri dan memiliki interpretasi...
Saya membaca pertanyaan ini mengenai regresi skala besar ( tautan ) di mana whuber menunjukkan poin yang menarik sebagai berikut: "Hampir semua uji statistik yang Anda jalankan akan sangat kuat sehingga hampir pasti untuk mengidentifikasi efek" signifikan ". Anda harus lebih fokus pada...
Akhir-akhir ini, saya harus membaca beberapa makalah di bidang ekonomi (bidang yang saya tidak terlalu kenal). Satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa bahkan ketika variabel responnya biner, model regresi linier yang dipasang menggunakan OLS ada di mana-mana. Karena itu pertanyaan saya...
Saya membaca tentang pemilihan subset terbaik dalam Elemen buku pembelajaran statistik. Jika saya memiliki 3 prediktor , saya membuat 2 3 = 8x1,x2,x3x1,x2,x3x_1,x_2,x_323=823=82^3=8 himpunan bagian: Subset tanpa prediktor himpunan bagian dengan prediktor x1x1x_1 himpunan bagian dengan prediktor...
Saya ingin membangun model regresi yang merupakan rata-rata dari beberapa model OLS, masing-masing berdasarkan pada subset dari data lengkap. Gagasan di balik ini didasarkan pada makalah ini . Saya membuat lipatan k dan membuat model OLS k, masing-masing pada data tanpa salah satu lipatan. Saya...
Regresi yyy pada xxx tidak perlu kausal jika ada variabel yang dihilangkan yang mempengaruhi xxx dan yyy . Tetapi jika tidak untuk variabel yang dihilangkan dan kesalahan pengukuran, apakah kausalitas regresi? Artinya, jika setiap variabel yang mungkin dimasukkan dalam
Saat ini saya sedang mengerjakan masalah di mana kami memiliki dataset kecil dan tertarik pada efek kausalitas dari perawatan pada hasilnya. Penasihat saya telah menginstruksikan saya untuk melakukan regresi univariat pada setiap prediktor dengan hasilnya sebagai respons, kemudian tugas pengobatan...
Pertanyaannya langsung: Apakah pantas menggunakan regresi linier ketika Y dibatasi dan diskrit (misalnya skor tes 1 ~ 100, beberapa peringkat yang telah ditentukan 1 ~ 17)? Dalam hal ini, apakah "tidak baik" menggunakan regresi linier, atau benar-benar salah
Dalam Kahneman dan Deaton (2010) , penulis menulis yang berikut:††^\dagger Regresi ini menjelaskan 37% dari varians, dengan root mean square error (RMSE) dari 0,67852. Untuk menghilangkan pencilan dan laporan pendapatan yang tidak masuk akal, kami menjatuhkan pengamatan di mana nilai absolut...
Kapan Anda cenderung menggunakan kurva ROC di atas beberapa tes lain untuk menentukan kemampuan prediksi beberapa pengukuran pada hasil? Ketika berhadapan dengan hasil yang terpisah (hidup / mati, ada / tidak ada), apa yang membuat kurva ROC lebih atau kurang kuat daripada sesuatu seperti...
Saya telah mewarisi beberapa kode analisis data yang, tidak menjadi seorang ahli ekonometrika, saya berjuang untuk memahami. Satu model menjalankan regresi variabel instrumental dengan perintah Stata berikut ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Dataset ini adalah...
Saya menyesuaikan regresi linier yang teregulasi L1 ke dataset yang sangat besar (dengan n >> p.) Variabel-variabel tersebut diketahui sebelumnya, tetapi pengamatannya tiba dalam potongan-potongan kecil. Saya ingin mempertahankan laso setelah setiap potong. Saya jelas dapat menyesuaikan...
Apakah ada makalah atau buku bagus yang membahas tentang penggunaan penurunan koordinat untuk L1 (laso) dan / atau regularisasi jaring elastis untuk masalah regresi
SVM untuk klasifikasi masuk akal bagi saya: Saya mengerti bagaimana meminimalkan menghasilkan margin maksimum. Namun, saya tidak mengerti tujuan itu dalam konteks regresi. Berbagai teks (di sini dan di sini ) menggambarkan ini sebagai memaksimalkan "kerataan." Mengapa kita ingin melakukan itu? Apa...
Sepertinya Anda dapat menggunakan pengkodean untuk satu variabel kategori, tetapi saya memiliki dua variabel prediktor kategori dan satu kontinu. Bisakah saya menggunakan regresi berganda untuk ini di SPSS dan jika demikian bagaimana caranya? Terima
Saya ingin mengajukan pertanyaan ini dalam dua bagian. Keduanya berurusan dengan model linier umum, tetapi yang pertama berkaitan dengan pemilihan model dan yang lainnya berkaitan dengan regularisasi. Latar Belakang: Saya menggunakan model GLM (linier, logistik, regresi gamma) untuk prediksi dan...
Katakanlah adalah fungsi linier dari dan dummy . Hipotesis saya adalah bahwa itu sendiri adalah seperti indeks hedonistik dari vektor variabel lainnya, . Saya memiliki dukungan untuk ini dalam dari (yaitu , , ..., ) pada . Apakah ada cara untuk menguji kesetaraan kedua model ini:x d d Z M A N O V A...
Inti dari AIC atau kriteria informasi lainnya adalah bahwa lebih sedikit lebih baik. Jadi jika saya memiliki dua model M1: y = a0 + XA + e dan M2: y = b0 + ZB + u, dan jika AIC yang pertama (A1) kurang dari yang kedua (A2), maka M1 memiliki lebih cocok dari sudut pandang teori informasi. Tetapi...
Dari Econometrics , oleh Fumio Hayashi (Chpt 1): Homoskedasticity Tanpa Syarat: Momen kedua dari istilah kesalahan E (εᵢ²) konstan di seluruh pengamatan Bentuk fungsional E (εᵢ² | xi) konstan di seluruh pengamatan Homoskedasticity Bersyarat: Pembatasan bahwa momen kedua dari istilah...
Saat ini saya menggunakan analisis komponen utama untuk memilih variabel yang akan digunakan dalam pemodelan. Saat ini, saya membuat pengukuran A, B, dan C dalam percobaan saya - Yang benar-benar ingin saya ketahui adalah: Dapatkah saya membuat lebih sedikit pengukuran dan berhenti merekam C dan...