Banyak pertanyaan yang saya posting di SE bulan lalu bertujuan membantu saya memecahkan masalah khusus ini. Semua pertanyaan sudah dijawab, tetapi saya masih belum bisa menemukan solusi. Jadi, saya pikir saya harus menanyakan masalah yang saya coba selesaikan secara langsung. Biarkan , di mana ,...
Dalam penelitian saya, saya telah mengalami masalah umum berikut: Saya memiliki dua distribusi dan di domain yang sama, dan sejumlah besar sampel (tetapi terbatas) dari distribusi tersebut. Sampel didistribusikan secara independen dan identik dari salah satu dari dua distribusi ini (meskipun...
Silakan lihat edit. Ketika Anda memiliki data dengan ekor yang berat, melakukan regresi dengan kesalahan siswa-t sepertinya hal yang intuitif untuk dilakukan. Sambil menjelajahi kemungkinan ini, saya menemukan makalah ini: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 November 1997). Pakaian...
Apakah ada bukti matematis formal bahwa solusi untuk Masalah Tank Jerman adalah fungsi dari hanya parameter k (jumlah sampel yang diamati) dan m (nilai maksimum di antara sampel yang diamati)? Dengan kata lain, dapatkah seseorang membuktikan bahwa solusinya tidak tergantung pada nilai sampel lain...
Saya berurusan sekarang dengan banyak distribusi, misalnya, , , .FFFtttχ2χ2\chi^2 Saya bertanya-tanya mengapa derajat kebebasan ini menandakan distribusi seperti distribusi
Saya membaca buku analisis deret waktu dan rumus untuk sampel autocovariance didefinisikan dalam buku ini sebagai: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) denganuntuk . adalah...
Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal...
Berikut ini adalah pertanyaan tentang banyak visualisasi yang ditawarkan sebagai 'bukti oleh gambar' tentang keberadaan paradoks Simpson, dan mungkin pertanyaan tentang terminologi. Paradox Simpson adalah fenomena yang cukup sederhana untuk menggambarkan dan memberikan contoh numerik (alasan...
Asumsikan t-test satu-sampel, di mana hipotesis nol adalah . Statistik ini kemudian menggunakan deviasi standar sampel . Dalam mengestimasi , satu membandingkan pengamatan dengan mean sampel
Pertanyaan ini berkaitan dengan makalah Diferensial Geometri Keluarga Kurva Eksponensial-Lengkung dan Kehilangan Informasi oleh Amari. Teksnya sebagai berikut. Biarkan menjadi manifold dimensi dari distribusi probabilitas dengan sistem koordinat , di mana diasumsikan ...n θ = ( θ 1 , … , θ n ) p...
Di mana saya dapat menemukan bukti teorema Pitman – Koopman – Darmois? Saya telah mencari Google untuk beberapa waktu. Anehnya, banyak catatan menyebutkan teorema ini namun tidak satupun dari mereka yang
Mari menjadi sampel acak yang diambil dari N ( θ , θ 2 ) populasi di mana θ ∈ R .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Saya mencari UMVUE dari .θθ\theta Densitas sambungan
Saya mengerti bukti bahwa tapi saya tidak mengerti bagaimana membuktikan generalisasi untuk kombinasi linear yang sewenang-wenang.Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY) = a^2Var(X) +b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y), Biarkan menjadi skalar untuk...
Saya sedang membaca: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf#Definition Tapi sepertinya saya tidak bisa mengerti persis mengapa formula itu dibuat seperti itu. Apa yang saya Pahami: iDF pada tingkat tertentu harus mengukur seberapa sering suatu istilah S muncul di setiap dokumen, menurun...
Misalkan saya sedang mencoba untuk parametrize ulang fungsi kemungkinan yang didistribusikan secara eksponensial. Jika fungsi kemungkinan asli saya adalah: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} dan saya ingin mengembalikan parameter menggunakan , karena bukan...
Apa yang dimaksud dengan notasi (dot over tilde), dalam konteks seperti ? x ˙ ∼ N(0,1)∼˙∼˙\dot\simx ∼˙N( 0 , 1 )x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Ternyata lebih mudah untuk menemukan cara mengesetnya dengan benar: tex.SE menjelaskan bahwa seseorang harus mengetik...
Biarkan menjadi variabel standar normal acak independen. Ada banyak bukti (panjang) di luar sana, yang menunjukkan hal ituZ1, ⋯ , ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑saya=1n(Zsaya-1n∑j=1nZj)2∼χn-12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1}...
Muat paket yang dibutuhkan. library(ggplot2) library(MASS) Hasilkan 10.000 angka yang pas untuk distribusi gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Gambarkan fungsi kerapatan probabilitas, seandainya kita tidak tahu distribusi x mana yang cocok. t1...
Teorema Pitman-Koopman-Darmois mengatakan bahwa jika sampel awal dari keluarga parametrized distribusi probabilitas menerima statistik yang cukup yang jumlah komponen skalar tidak tumbuh dengan ukuran sampel, maka itu adalah keluarga eksponensial. Apakah ada buku teks atau makalah ekspositori...
Sebagai contoh, saya sering bertemu siswa yang tahu bahwa Observed adalah penduga yang bias dari Populasi . Kemudian, ketika menulis laporan mereka, mereka mengatakan hal-hal seperti:R 2R2R2R^2R2R2R^2 "Saya menghitung Observed dan Adjusted , dan mereka sangat mirip, menunjukkan hanya sedikit bias...