Saya sebelumnya belajar tentang distribusi sampling yang memberikan hasil bagi estimator, dalam hal parameter yang tidak diketahui. Misalnya, untuk distribusi sampel dan dalam model regresi linier Y_i = \ beta_o + \ beta_1 X_i + \
Tidak yakin apakah ini sesuai untuk situs ini, tapi saya mulai MSE saya dalam ilmu komputer (BS dalam matematika terapan) dan ingin mendapatkan latar belakang yang kuat dalam pembelajaran mesin (saya kemungkinan besar akan mengejar gelar PhD). Salah satu sub-minat saya adalah jaringan saraf. Apa...
Diberikan urutan variabel acak iid, katakanlah, untuk , saya mencoba untuk mengikat berapa kali rata-rata empiris berarti akan melebihi nilai, , saat kami terus menggambar sampel, yaitu: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e f = n ∑ j=1P({...
Bagaimana saya bisa membangun interval kepercayaan asimptotik untuk parameter nyata, mulai dari MLE untuk parameter
Pengingat waktu yang terhormat dalam statistik adalah "tidak berkorelasi tidak menyiratkan independensi". Biasanya pengingat ini dilengkapi dengan pernyataan psikologis yang menenangkan (dan secara ilmiah benar) "ketika, meskipun demikian, kedua variabel tersebut didistribusikan bersama secara...
Secara umum kami memaksimalkan suatu fungsi L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ)L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ) L(\theta; x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) di mana fff adalah fungsi kerapatan probabilitas jika distribusi yang mendasarinya adalah kontinu, dan fungsi massa probabilitas (dengan...
Saya membaca buku The Identification Problem In Econometrics karya Franklin M. Fisher, dan saya bingung dengan bagian mana dia menunjukkan identifikasi dengan memvisualisasikan fungsi kemungkinan. Masalahnya dapat disederhanakan sebagai: Untuk regresi , di mana , dan adalah parameter....
Tampaknya distribusi binomial sangat mirip dalam bentuk dengan distribusi beta dan bahwa saya dapat men-parametrize kembali konstanta pada pdf agar terlihat sama. Jadi, mengapa kita perlu distribusi beta? Apakah itu untuk tujuan tertentu? Terima
Saya menerapkan fungsi berikut untuk menghitung entropi: from math import log def calc_entropy(probs): my_sum = 0 for p in probs: if p > 0: my_sum += p * log(p, 2) return - my_sum Hasil: >>> calc_entropy([1/7.0, 1/7.0, 5/7.0]) 1.1488348542809168 >>> from scipy.stats...
Setelah menonton video di youtube, saya merasa seperti saya tidak dapat benar-benar mendefinisikan inferensi variasi apa. Saya dapat mengikuti prosedur saat saya menonton video ceramah tentang hal itu. Tetapi sulit untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya. Berharap untuk
Diberikan variabel acak X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n sampel iid dari ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), tentukan Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Kami memilikinya E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log...
Apakah ada bukti untuk CLT yang tidak menggunakan fungsi karakteristik, metode yang lebih sederhana? Mungkin metode Tikhomirov atau Stein? Sesuatu yang mandiri dapat Anda jelaskan kepada seorang mahasiswa (tahun pertama matematika atau fisika) dan membutuhkan waktu kurang dari satu...
Jika saya telah menghitung rata-rata untuk 4 set data (yang memang memiliki ukuran sampel berbeda), dapatkah saya memperoleh "rata-rata keseluruhan" dengan menghitung "rata-rata rata-rata"? Jika ya, apakah "rata-rata rata-rata" ini sama dengan jika saya telah menggabungkan data dari keempat set dan...
Saya menghasilkan plot qq menggunakan kode berikut. Saya tahu bahwa plot qq digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pertanyaan saya adalah apa yang ditunjukkan oleh label sumbu x dan y pada plot qq dan apa yang ditunjukkan oleh nilai r square ?? N = 1200 p =...
Bagaimana seseorang dapat mengevaluasi harapan CDF normal kuadrat dalam bentuk tertutup? E[Φ(aZ+b)2]=∫∞−∞Φ(az+b)2ϕ(z)dzE[Φ(aZ+b)2]=∫−∞∞Φ(az+b)2ϕ(z)dz\mathbb{E}\left[\Phi\left(aZ+b\right)^{2}\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\Phi\left(az+b\right)^{2}\phi(z)\,dz Di sini, , adalah bilangan real, ,...
Dalam statistik frequentist, interval kepercayaan 95% adalah prosedur penghasil interval yang, jika diulang berkali-kali, akan mengandung parameter sebenarnya 95% dari waktu. Mengapa ini berguna? Interval kepercayaan sering disalahpahami. Mereka bukan interval yang kita dapat yakin 95% parameter...
Saya telah melihat di beberapa titik penggunaan turunan Radon-Nikodym dari satu ukuran probabilitas terhadap yang lain, terutama dalam divergensi Kullback-Leibler, di mana itu adalah turunan dari ukuran probabilitas model untuk beberapa parameter arbitrer sehubungan dengan parameter nyata :θ...
Saya membaca buku Larry Wasserman, All of Statistics , dan saat ini tentang nilai-p (halaman 187). Ijinkan saya memperkenalkan beberapa definisi (saya kutip): Definisi 1 Fungsi daya pengujian dengan wilayah penolakan didefinisikan oleh Ukuran tes didefinisikan sebagai Suatu tes dikatakan...
Saya sedang melihat notebook ini , dan saya bingung dengan pernyataan ini: Ketika kita berbicara tentang normalitas yang kita maksud adalah bahwa data harus terlihat seperti distribusi normal. Ini penting karena beberapa uji statistik mengandalkan ini (misalnya t-statistik). Saya tidak...
Dalam penelitian saya, saya telah mengalami masalah umum berikut: Saya memiliki dua distribusi dan di domain yang sama, dan sejumlah besar sampel (tetapi terbatas) dari distribusi tersebut. Sampel didistribusikan secara independen dan identik dari salah satu dari dua distribusi ini (meskipun...