Nassim Taleb, dari ketenaran Black Swan (atau keburukan), telah menguraikan konsep dan mengembangkan apa yang ia sebut "peta batas Statistik" . Argumen dasarnya adalah bahwa ada satu jenis masalah keputusan di mana penggunaan model statistik apa pun berbahaya. Ini akan menjadi masalah keputusan di...
Saya mencoba memperkirakan parameter distribusi gamma yang paling cocok untuk sampel data saya. Saya hanya ingin menggunakan mean , std (dan karenanya varians ) dari sampel data, bukan nilai aktual - karena ini tidak akan selalu tersedia di aplikasi saya. Menurut dokumen ini , rumus berikut dapat...
Apa cara terbaik untuk mengambil sampel dari distribusi Cantor ? Ini hanya memiliki cdf dan kami tidak dapat
Ini adalah sekuel konstruktivis dari pertanyaan ini . Jika kita tidak dapat memiliki variabel acak seragam diskrit yang mendukung semua rasional dalam interval , maka hal terbaik berikutnya adalah: [0,1][0,1][0,1] Bangun variabel acak yang memiliki dukungan ini, , dan itu mengikuti beberapa...
... dan mengapa ? Dengan asumsi , adalah variabel acak independen dengan mean dan varians masing-masing. Buku statistik dasar saya memberi tahu saya bahwa distribusi memiliki properti berikut:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,
Untuk distribusi unimodal, jika mean = median maka apakah cukup untuk mengatakan bahwa distribusi simetris? Wikipedia mengatakan dalam hubungan antara mean dan median: "Jika distribusinya simetris maka nilai tengahnya sama dengan median dan distribusinya akan memiliki nol kemiringan. Jika,...
Saya ingin sampel sesuai dengan kepadatan f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) manadanbenar-benar positif. (Motivasi: Ini bisa berguna untuk pengambilan sampel Gibbs ketika parameter bentuk kepadatan Gamma memiliki seragam...
Apa definisi distribusi simetris? Seseorang mengatakan kepada saya bahwa variabel acak berasal dari distribusi simetris jika dan hanya jika dan memiliki distribusi yang sama. Tetapi saya pikir definisi ini sebagian benar. Karena saya dapat menyajikan contoh tandingan dan . Jelas, ia memiliki...
Jika kita ingin melihat distribusi data secara terus-menerus, yang manakah di antara histogram dan pdf yang harus digunakan? Apa perbedaannya, bukan berdasarkan rumus, antara histogram dan
Saya belajar matematika satu dekade yang lalu, jadi saya memiliki latar belakang matematika dan statistik, tetapi pertanyaan ini membunuh saya. Pertanyaan ini masih agak filosofis bagi saya. Mengapa ahli statistik mengembangkan semua jenis teknik untuk bekerja dengan matriks acak? Maksudku,...
Apa cara termudah untuk melihat bahwa pernyataan berikut ini benar? Misalkan Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1) . Perlihatkan ∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1)...
Saya pernah mendengar itu transformasi log adalah yang paling populer untuk distribusi yang condong ke kanan dalam regresi linier atau regresi kuantil Saya ingin tahu apakah ada alasan yang mendasari pernyataan ini? Mengapa transformasi log cocok untuk distribusi yang condong ke...
Saya telah belajar jumlah variabel acak eksponensial mengikuti distribusi Gamma. Tetapi di mana-mana saya membaca parametrization berbeda. Misalnya, Wiki menggambarkan hubungan tersebut, tetapi jangan mengatakan apa arti parameter mereka sebenarnya? Bentuk, skala, nilai, 1 / tingkat? Distribusi...
Saya ingin menemukan cara untuk mengukur intensitas bimodality dari beberapa distribusi yang saya dapatkan secara empiris. Dari apa yang saya baca, masih ada beberapa perdebatan tentang cara mengukur bimodality. Saya memilih untuk menggunakan tes dip Hartigans 'yang tampaknya menjadi satu-satunya...
Sebuah Skellam Distribusi menjelaskan perbedaan antara dua variabel yang memiliki distribusi Poisson. Apakah ada distribusi serupa yang menggambarkan perbedaan antara variabel yang mengikuti distribusi binomial negatif? Data saya dihasilkan oleh proses Poisson, tetapi mencakup cukup banyak noise,...
Apa distribusi kuadrat dari variabel acak terdistribusi normal dengan ? Saya tahu adalah argumen yang valid ketika mengkuadratkan distribusi normal standar , tetapi bagaimana dengan kasus varian non-unit?X2X2X^2X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2( 1 ) =
Distribusi beta muncul di bawah dua parameter (atau di sini ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} atau yang tampaknya lebih sering digunakan f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Tetapi mengapa...
Biarkan menjadi gerakan Brown standar. Biarkan menunjukkan acara dan biarkan mana menunjukkan fungsi indikator. Apakah ada sedemikian rupa sehingga untuk untuk semua ? Saya kira jawabannya adalah ya; Saya sudah mencoba bermain-main dengan metode momen kedua, tetapi tidak banyak berhasil. Bisakah...
Kesan yang saya dapat, berdasarkan beberapa makalah, buku, dan artikel yang saya baca, adalah cara yang disarankan untuk menyesuaikan distribusi probabilitas pada set data adalah dengan menggunakan estimasi kemungkinan maksimum (MLE). Namun, sebagai seorang fisikawan, cara yang lebih intuitif...
Saya memiliki data kepadatan ikan yang saya coba bandingkan di antara beberapa teknik pengumpulan yang berbeda, datanya memiliki banyak nol, dan histogram terlihat vaugley sesuai untuk distribusi poisson kecuali bahwa, sebagai kepadatan, itu bukan data integer. Saya relatif baru di GLM dan telah...