Pertanyaan yang diberi tag correlation-matrix

Sebuah matriks korelasi antara semua pasangan variabel acak. Semua elemen diagonalnya sama dengan satu. k × k k×k k k

11
Bagaimana menghasilkan matriks korelasi acak yang memiliki sekitar entri off-diagonal yang terdistribusi normal dengan deviasi standar yang diberikan?

Saya ingin menghasilkan matriks korelasi acak sehingga distribusi elemen off-diagonal yang tampak kurang seperti biasa. Bagaimana saya bisa melakukannya? Motivasinya adalah ini. Untuk satu set data deret waktu, distribusi korelasi sering terlihat cukup dekat dengan normal. Saya ingin menghasilkan...