Saya melihat data yang sangat tidak linier dimana model ARMA / ARIMA tidak berfungsi dengan baik. Padahal, saya melihat beberapa autokorelasi, dan saya curiga memiliki hasil yang lebih baik untuk autokorelasi non linier.
1 / adakah yang setara dengan PACF untuk korelasi peringkat? (dalam R?)
2 / apakah ada model ARMA yang setara untuk korelasi non linier / peringkat (dalam R?)
r
correlation
nonparametric
garch
arma
RockScience
sumber
sumber
Jawaban:
Menjawab dengan komentar oleh mpiktas, karena itu IMHO jawaban yang bagus.
Jawaban umum untuk non-linearitas dalam konteks model ARMA adalah model ARCH / GARCH. Untuk pertanyaan pertama Anda, mungkin untuk membuat PACF menggunakan konsep korelasi peringkat, itu mungkin akan menjadi analisis komponen independen. Adapun yang kedua jawabannya mungkin tidak, tetapi untuk normalitas asimtotik dari estimator kemungkinan maksimum kuasi ini untuk proses kausal multidimensi oleh Bardet dan Wintenberger mungkin menarik, karena melibatkan spesifikasi non-linear dan ARMA adalah subkelas dari itu.
sumber