Apakah ada interpretasi lain untuk distribusi Gamma dengan parameter bentuk non-integer?

9

Hal ini juga diketahui bahwa variabel acak menjadi Gamma didistribusikan dengan bilangan bulat bentuk parameter setara dengan jumlah kuadrat dari terdistribusi normal variabel acak.kkk

Tapi apa yang bisa saya katakan tentang variabel acak terdistribusi gamma dengan non-integer ? Apakah ada interpretasi lain selain distribusi Gamma?k

stollenm
sumber
5
Gamma dengan parameter bentuk adalah jumlah kuadrat dari variabel acak terdistribusi normal. Gamma dengan parameter bentuk adalah jumlah dari distribusi eksponensial iid. k k kk/2kkk
Greenparker
2
Satu lagi interpretasi gamma dengan integer : ini adalah waktu tunggu sampai kedatangan dalam proses Poisson satu dimensi dengan intensitas . k 1 / θkk1/θ
Stephan Kolassa

Jawaban:

1

Jika dan Y G ( β , 1 ) independen maka X + Y G ( α + β , 1 ) Secara khusus, jika X G ( α , 1 ) , didistribusikan dengan distribusi yang sama dengan X 1 + + X nG ( α , 1XG(α,1)YG(β,1)

X+YG(α+β,1)
XG(α,1) untuk setiap n N . (Properti ini disebutpembagian tak terbatas.) Ini berarti bahwa, jika X G ( α , 1 ) ketika α bukan bilangan bulat, X memiliki distribusi yang sama dengan Y + Z dengan Z yang bebas dari Y dan Y G ( α , 1 )
X1++XnG(α,1)XiiidG(α/n,1)
nNXG(α,1)αXY+ZZY Ini juga menyiratkan bahwa bilangan bulat bernilai α tidak memiliki arti khusus untuk Gammas.
YG(α,1)ZG(αα,1)
α

Sebaliknya, jika dengan α < 1 , ia memiliki distribusi yang sama dengan Y U 1 / α ketika Y tidak tergantung dari U U ( 0 , 1 ) dan Y G ( α + 1 , 1 ) Dan karenanya distribusi G ( α , 1 ) tidak berubah dalam X (XG(α,1)α<1YU1/αYUU(0,1)

YG(α+1,1)
G(α,1)
X(X+ξ)U1/αX,XG(α,1)UU(0,1)ξE(1)
Xi'an
sumber